Сравнение EGGQ с TSMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Visionary ETF (EGGQ) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).
EGGQ и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGQ - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 27 дек. 2024 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EGGQ и TSMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGGQ и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | -7.11% | 25.92% | -1.32% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 41.00% | -1.35% |
Доходность по периодам
С начала года, EGGQ показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.
EGGQ
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -13.25%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGGQ и TSMY
EGGQ берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.
Доходность на риск
EGGQ vs. TSMY — Ранг доходности на риск
EGGQ
TSMY
Сравнение EGGQ c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Visionary ETF (EGGQ) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGQ | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 2.59 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 3.10 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.43 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 5.34 | -3.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 18.33 | -14.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGQ | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.59 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.16 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между EGGQ и TSMY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGQ и TSMY
Дивидендная доходность EGGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что меньше доходности TSMY в 57.44%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | 7.28% | 5.70% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% |
Просадки
Сравнение просадок EGGQ и TSMY
Максимальная просадка EGGQ за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGQ и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGGQ | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -31.15% | +8.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.76% | -15.50% | -4.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.98% | -9.44% | -5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -5.82% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 4.52% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGQ и TSMY
Текущая волатильность для NestYield Visionary ETF (EGGQ) составляет 11.15%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что EGGQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGGQ | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 12.27% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.01% | 23.03% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.28% | 31.08% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 33.38% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.35% | 33.38% | -2.03% |