Сравнение EGGQ с IWMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Visionary ETF (EGGQ) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).
EGGQ и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGQ - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 27 дек. 2024 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EGGQ и IWMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGGQ и IWMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | -7.11% | 25.92% | -1.32% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 1.35% | 14.97% | 0.42% |
Доходность по периодам
С начала года, EGGQ показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.35%.
EGGQ
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -13.25%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMI
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGGQ и IWMI
EGGQ берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.
Доходность на риск
EGGQ vs. IWMI — Ранг доходности на риск
EGGQ
IWMI
Сравнение EGGQ c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Visionary ETF (EGGQ) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGQ | IWMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.37 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.98 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.09 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 9.62 | -5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGQ | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.37 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.72 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между EGGQ и IWMI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGQ и IWMI
Дивидендная доходность EGGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что меньше доходности IWMI в 14.42%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | 7.28% | 5.70% | 0.00% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 14.42% | 14.05% | 8.78% |
Просадки
Сравнение просадок EGGQ и IWMI
Максимальная просадка EGGQ за все время составила -22.70%, примерно равная максимальной просадке IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGQ и IWMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGGQ | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -23.88% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.76% | -12.42% | -7.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.98% | -4.80% | -10.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -4.44% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 2.70% | +4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGQ и IWMI
NestYield Visionary ETF (EGGQ) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что EGGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGGQ | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 6.95% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.01% | 11.89% | +11.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.28% | 19.09% | +13.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 18.28% | +13.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.35% | 18.28% | +13.07% |