Сравнение EGFIX с DNVYX
EGFIX (Edgewood Growth Fund) and DNVYX (Davis New York Venture Fund Class Y) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, EGFIX returned 13.43%/yr vs 15.03%/yr for DNVYX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EGFIX charges 1.00%/yr vs 0.67%/yr for DNVYX.
Доходность
Сравнение доходности EGFIX и DNVYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGFIX показывает доходность -7.14%, что значительно ниже, чем у DNVYX с доходностью 9.44%. За последние 10 лет акции EGFIX уступали акциям DNVYX по среднегодовой доходности: 13.43% против 15.03% соответственно.
EGFIX
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -7.14%
- 6 месяцев
- -8.27%
- 1 год
- -4.39%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 13.43%
DNVYX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 9.16%
- 1 год
- 26.63%
- 3 года*
- 28.06%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.03%
Сравнение доходности по годам EGFIX и DNVYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGFIX Edgewood Growth Fund | -7.14% | 7.44% | 18.38% | 39.74% | -40.51% | 23.71% | 42.24% | 34.18% | 2.22% | 34.81% |
DNVYX Davis New York Venture Fund Class Y | 9.44% | 27.17% | 31.80% | 30.49% | -17.34% | 12.74% | 11.68% | 31.35% | -12.79% | 22.51% |
Correlation
The correlation between EGFIX and DNVYX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2006 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between EGFIX and DNVYX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGFIX vs. DNVYX — Ранг доходности на риск
EGFIX
DNVYX
Сравнение EGFIX c DNVYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGFIX | DNVYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.40 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 3.64 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 13.93 | -14.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGFIX и DNVYX
Максимальная просадка EGFIX за все время составила -52.01%, что меньше максимальной просадки DNVYX в -58.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGFIX и DNVYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGFIX | DNVYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.01% | -58.41% | +6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -7.97% | -10.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.15% | -21.44% | -8.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -31.09% | -18.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -36.97% | -12.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.00% | -2.48% | -13.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -9.43% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.18% | 2.08% | +5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGFIX и DNVYX
Edgewood Growth Fund (EGFIX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что EGFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGFIX | DNVYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 3.75% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 9.12% | +5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 12.65% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.31% | 21.92% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.59% | 21.08% | +2.51% |
Сравнение комиссий EGFIX и DNVYX
EGFIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DNVYX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGFIX и DNVYX
Дивидендная доходность EGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 926.59%, что больше доходности DNVYX в 10.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNVYX Davis New York Venture Fund Class Y | 10.19% | 11.15% | 31.98% | 7.88% | 7.54% | 21.48% | 5.93% | 7.63% | 23.81% | 8.39% | 12.88% | 22.87% |
EGFIX Edgewood Growth Fund | 926.59% | 49.54% | 17.57% | 0.00% | 15.16% | 5.77% | 5.79% | 0.28% | 4.96% | 1.30% | 2.15% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
EGFIX and DNVYX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGFIX has higher volatility (6.46%) compared to DNVYX (3.75%). In terms of maximum drawdown, EGFIX dropped -52.01% vs DNVYX's -58.41%.
DNVYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EGFIX и DNVYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор