PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGFIX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGFIX с BBLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edgewood Growth Fund (EGFIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

EGFIX управляется Edgewood. Фонд был запущен 28 февр. 2006 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности EGFIX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edgewood Growth Fund (EGFIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGFIX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EGFIX
Edgewood Growth Fund		-15.94%7.44%18.38%39.74%-40.51%23.71%42.24%9.13%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, EGFIX показывает доходность -15.94%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

EGFIX

1 день
-0.53%
1 месяц
-10.41%
С начала года
-15.94%
6 месяцев
-14.29%
1 год
-2.00%
3 года*
9.07%
5 лет*
1.61%
10 лет*
11.87%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.19%
1 год
13.25%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Edgewood Growth Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с EGFIX:
EGFIX с VADGXEGFIX с VOOEGFIX с FDGRXEGFIX с PJFAXEGFIX с FXAIXEGFIX с VUGEGFIX с VOOG
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий EGFIX и BBLIX

EGFIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

EGFIX
Edgewood Growth Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

EGFIX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGFIX
Ранг доходности на риск EGFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGFIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGFIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGFIX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edgewood Growth Fund (EGFIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGFIXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

1.10

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

1.69

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.29

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.94

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.86

3.81

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGFIX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGFIX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGFIX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGFIXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.10

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.65

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.58

-0.12

Корреляция

Корреляция между EGFIX и BBLIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGFIX и BBLIX

Дивидендная доходность EGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 58.93%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGFIX
Edgewood Growth Fund		58.93%49.54%17.57%0.00%15.16%5.77%5.79%0.28%4.96%1.30%2.15%3.26%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EGFIX и BBLIX

Максимальная просадка EGFIX за все время составила -52.01%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGFIX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EGFIXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.01%

-33.49%

-18.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.32%

-10.22%

-8.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-28.06%

-21.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.97%

-1.80%

-22.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-6.48%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

3.62%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EGFIX и BBLIX

Edgewood Growth Fund (EGFIX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что EGFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGFIXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

1.57%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

6.08%

+6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

16.12%

+6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.14%

16.08%

+9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

18.80%

+4.69%