PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGFIX с ALGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGFIX с ALGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX).

EGFIX управляется Edgewood. Фонд был запущен 28 февр. 2006 г.. ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности EGFIX и ALGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGFIX и ALGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGFIX
Edgewood Growth Fund		-13.34%7.44%18.38%39.74%-40.51%23.71%42.24%34.18%2.22%34.81%
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		-9.38%39.68%51.77%44.20%-35.94%20.06%45.82%33.93%1.39%28.68%

Доходность по периодам

С начала года, EGFIX показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у ALGRX с доходностью -9.38%. За последние 10 лет акции EGFIX уступали акциям ALGRX по среднегодовой доходности: 12.22% против 18.86% соответственно.

EGFIX

1 день
3.09%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-13.34%
6 месяцев
-12.08%
1 год
0.47%
3 года*
10.18%
5 лет*
1.88%
10 лет*
12.22%

ALGRX

1 день
4.94%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-10.38%
1 год
40.77%
3 года*
34.16%
5 лет*
15.31%
10 лет*
18.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Edgewood Growth Fund

Alger Focus Equity Fund

Часто сравнивают с EGFIX:
EGFIX с VADGXEGFIX с VOOEGFIX с FDGRXEGFIX с PJFAXEGFIX с FXAIXEGFIX с VUGEGFIX с VOOG
Часто сравнивают с ALGRX:
ALGRX с ALAFXALGRX с ACAZXALGRX с GQRIXALGRX с SPYALGRX с ^GSPCALGRX с FTQGXALGRX с QQQ

Сравнение комиссий EGFIX и ALGRX

EGFIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ALGRX в 0.89%.

EGFIX
Edgewood Growth Fund
ALGRX
Alger Focus Equity Fund

Доходность на риск

EGFIX vs. ALGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGFIX
Ранг доходности на риск EGFIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGFIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGFIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGFIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGFIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
ALGRX
Ранг доходности на риск ALGRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGFIX c ALGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGFIXALGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.56

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

2.20

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.30

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

2.39

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

8.08

-7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGFIX vs. ALGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGFIX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа ALGRX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGFIX и ALGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGFIXALGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.56

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.59

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.79

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.43

+0.03

Корреляция

Корреляция между EGFIX и ALGRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGFIX и ALGRX

Дивидендная доходность EGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 57.16%, что больше доходности ALGRX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGFIX
Edgewood Growth Fund		57.16%49.54%17.57%0.00%15.16%5.77%5.79%0.28%4.96%1.30%2.15%3.26%
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		8.65%7.84%0.00%0.10%0.06%13.98%6.25%2.08%5.38%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EGFIX и ALGRX

Максимальная просадка EGFIX за все время составила -52.01%, что меньше максимальной просадки ALGRX в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGFIX и ALGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

EGFIXALGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.01%

-62.64%

+10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.32%

-17.55%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-43.57%

-5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.42%

-43.57%

-5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.61%

-13.48%

-8.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-18.89%

+7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

5.20%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EGFIX и ALGRX

Текущая волатильность для Edgewood Growth Fund (EGFIX) составляет 6.50%, в то время как у Alger Focus Equity Fund (ALGRX) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что EGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGFIXALGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

9.21%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

17.06%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

27.51%

-5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

26.14%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

23.89%

-0.38%