Сравнение EFZ с ORCS
EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds. EFZ is passively managed, while ORCS is actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. EFZ charges 0.95%/yr vs 0.97%/yr for ORCS.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и ORCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у ORCS с доходностью 32.39%.
EFZ
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- -4.91%
- С начала года
- -7.84%
- 1 год
- -14.64%
- 3 года*
- -9.25%
- 5 лет*
- -6.05%
- 10 лет*
- -8.32%
ORCS
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 48.21%
- 6 месяцев
- 29.65%
- С начала года
- 32.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFZ и ORCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -7.84% | -4.90% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 32.39% | 11.07% |
Correlation
The correlation between EFZ and ORCS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFZ vs. ORCS — Ранг доходности на риск
EFZ
ORCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EFZ c ORCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFZ | ORCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFZ и ORCS
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.15%, что больше максимальной просадки ORCS в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и ORCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFZ | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.15% | -50.25% | -37.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.93% | -5.29% | -82.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.20% | -16.25% | -50.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и ORCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFZ | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 59.95% | -43.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 59.95% | -43.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 59.95% | -42.85% |
Сравнение комиссий EFZ и ORCS
EFZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ORCS в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и ORCS
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности ORCS в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.97% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.08% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFZ and ORCS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EFZ is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EFZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for ORCS.
EFZ has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 1.08% for ORCS.
They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 0.97% for ORCS.
Подберите оптимальное распределение для EFZ и ORCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор