Сравнение EFZ с NUDM
EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and NUDM (Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - EFZ is a Inverse Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-100%), while NUDM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG International DM. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFZ returned -6.05%/yr vs 9.16%/yr for NUDM. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. EFZ charges 0.95%/yr vs 0.30%/yr for NUDM.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и NUDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у NUDM с доходностью 10.55%.
EFZ
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- -4.91%
- С начала года
- -7.84%
- 1 год
- -14.64%
- 3 года*
- -9.25%
- 5 лет*
- -6.05%
- 10 лет*
- -8.32%
NUDM
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 7.43%
- С начала года
- 10.55%
- 1 год
- 23.41%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFZ и NUDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -7.84% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -16.56% | 16.26% | -8.35% |
NUDM Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF | 10.55% | 29.60% | 5.47% | 17.70% | -15.16% | 10.62% | 10.06% | 24.58% | -14.82% | 8.40% |
Correlation
The correlation between EFZ and NUDM is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г. | -0.93 |
The correlation between EFZ and NUDM has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFZ vs. NUDM — Ранг доходности на риск
EFZ
NUDM
Сравнение EFZ c NUDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFZ | NUDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.26 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.88 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 6.99 | -8.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFZ и NUDM
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.15%, что больше максимальной просадки NUDM в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и NUDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFZ | NUDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.15% | -32.01% | -56.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.60% | -12.50% | -5.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.82% | -13.47% | -22.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.12% | -30.09% | -14.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.93% | -1.21% | -86.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.20% | -6.78% | -60.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.86% | 3.35% | +7.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и NUDM
ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что EFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFZ | NUDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 3.81% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 13.87% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 16.22% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 16.74% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 17.58% | -0.48% |
Сравнение комиссий EFZ и NUDM
EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NUDM в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и NUDM
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности NUDM в 6.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.97% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% | 0.00% |
NUDM Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF | 6.75% | 7.46% | 3.33% | 3.14% | 1.98% | 4.31% | 1.47% | 3.42% | 2.45% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
EFZ and NUDM have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFZ has higher volatility (4.17%) compared to NUDM (3.81%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.15% vs NUDM's -32.01%.
On 5-year performance, NUDM leads with 9.16% vs -6.05% for EFZ. On fees, NUDM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, NUDM has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NUDM has performed better with a 9.16% return vs -6.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUDM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for EFZ.
NUDM has the higher dividend yield at 6.75%, compared with 3.97% for EFZ.
EFZ is categorized as Inverse Equities, while NUDM is Foreign Large Cap Equities. EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while NUDM tracks MSCI TIAA ESG International DM. They also come from different issuers: ProShares and Nuveen. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 0.30% for NUDM.
NUDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFZ и NUDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор