PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFZ с NUDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EFZ и NUDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFZ показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у NUDM с доходностью 10.55%.


EFZ

1 день
0.94%
1 месяц
1.09%
6 месяцев
-4.91%
С начала года
-7.84%
1 год
-14.64%
3 года*
-9.25%
5 лет*
-6.05%
10 лет*
-8.32%

NUDM

1 день
-0.55%
1 месяц
0.58%
6 месяцев
7.43%
С начала года
10.55%
1 год
23.41%
3 года*
16.05%
5 лет*
9.16%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFZ и NUDM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
-7.84%-20.92%2.90%-10.38%13.15%-12.75%-16.02%-16.56%16.26%-8.35%
NUDM
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
10.55%29.60%5.47%17.70%-15.16%10.62%10.06%24.58%-14.82%8.40%

Correlation

The correlation between EFZ and NUDM is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

-0.93

The correlation between EFZ and NUDM has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short MSCI EAFE

Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF

Доходность на риск

EFZ vs. NUDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 22
Ранг коэф-та Мартина

NUDM
Ранг доходности на риск NUDM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDM: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDM: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFZ c NUDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EFZNUDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.26

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

1.88

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

6.99

-8.35

EFZ vs. NUDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFZ на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа NUDM равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFZ и NUDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFZ и NUDM

Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.15%, что больше максимальной просадки NUDM в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и NUDM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EFZNUDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.15%

-32.01%

-56.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.60%

-12.50%

-5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.82%

-13.47%

-22.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.12%

-30.09%

-14.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.93%

-1.21%

-86.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.20%

-6.78%

-60.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.86%

3.35%

+7.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EFZ и NUDM

ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что EFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EFZNUDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

3.81%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

13.87%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

16.22%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

16.74%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

17.58%

-0.48%

Сравнение комиссий EFZ и NUDM

EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NUDM в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFZ и NUDM

Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности NUDM в 6.75%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
3.97%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%0.00%
NUDM
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
6.75%7.46%3.33%3.14%1.98%4.31%1.47%3.42%2.45%0.47%

Часто задаваемые вопросы


EFZ and NUDM have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFZ has higher volatility (4.17%) compared to NUDM (3.81%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.15% vs NUDM's -32.01%.

On 5-year performance, NUDM leads with 9.16% vs -6.05% for EFZ. On fees, NUDM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, NUDM has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NUDM has performed better with a 9.16% return vs -6.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUDM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for EFZ.

NUDM has the higher dividend yield at 6.75%, compared with 3.97% for EFZ.

EFZ is categorized as Inverse Equities, while NUDM is Foreign Large Cap Equities. EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while NUDM tracks MSCI TIAA ESG International DM. They also come from different issuers: ProShares and Nuveen. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 0.30% for NUDM.

NUDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFZ и NUDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор