PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFZ с NFXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFZ с NFXS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. EFZ is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, EFZ returned -14.24% vs 43.26% for NFXS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. EFZ charges 0.95%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.

Доходность

Сравнение доходности EFZ и NFXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFZ показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 11.23%.

EFZ

1 день
0.88%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-8.53%
1 год
-14.24%
3 года*
-9.77%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
-8.29%

NFXS

1 день
2.15%
1 месяц
11.52%
С начала года
11.23%
6 месяцев
23.05%
1 год
43.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFZ и NFXS

2026 (YTD)20252024
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		-6.98%-20.92%8.53%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		11.23%-8.56%-21.19%

Correlation

The correlation between EFZ and NFXS is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.20

The correlation between EFZ and NFXS shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI EAFE

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

Часто сравнивают с EFZ:
EFZ с EFAEFZ с SCHYEFZ с USDUEFZ с MUDEFZ с BNP.PAEFZ с UUPEFZ с SH
Часто сравнивают с NFXS:
NFXS с SMSTNFXS с PLTDNFXS с BRKDNFXS с CPNQNFXS с TSLZNFXS с ZIVBNFXS с SARK

Доходность на риск

EFZ vs. NFXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFZ c NFXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFZNFXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
1.31

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
1.90

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.27

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.39

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

3.81

-5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFZ vs. NFXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFZ на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа NFXS равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFZ и NFXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFZNFXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

1.31

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

-0.36

+0.02

Просадки

Сравнение просадок EFZ и NFXS

Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и NFXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFZNFXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.08%

-50.37%

-37.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.36%

-31.31%

+13.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.82%

-21.98%

-65.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.08%

-32.39%

-34.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.71%

11.39%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EFZ и NFXS

Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 5.19%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFZNFXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

7.23%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

26.37%

-12.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

33.13%

-16.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

34.68%

-17.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

34.68%

-17.30%

Сравнение комиссий EFZ и NFXS

EFZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFZ и NFXS

Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности NFXS в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		4.04%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		2.81%3.53%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFZ and NFXS have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFXS has higher volatility (7.23%) compared to EFZ (5.19%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.08% vs NFXS's -50.37%.

On 1-year performance, NFXS leads with 43.26% vs -14.24% for EFZ. On fees, EFZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 43.26% return vs -14.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.

EFZ has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 2.81% for NFXS.

They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 1.03% for NFXS.

NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFZ и NFXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор