Сравнение EFZ с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFZ и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -1.90% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -16.56% | 16.26% | -20.18% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции EFZ уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: -8.18% против 13.56% соответственно.
EFZ
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -17.15%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -8.18%
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFZ и FSKAX
EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
EFZ vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
EFZ
FSKAX
Сравнение EFZ c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFZ | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | 0.98 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | 1.49 | -2.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.23 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.50 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 7.20 | -8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFZ | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 0.98 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.61 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | 0.74 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.79 | -1.12 |
Корреляция
Корреляция между EFZ и FSKAX составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и FSKAX
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.83% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок EFZ и FSKAX
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFZ | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -35.01% | -53.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.95% | -12.42% | -18.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | -25.39% | -18.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -35.01% | -26.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.16% | -6.20% | -80.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.89% | -4.05% | -62.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.50% | 2.60% | +18.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и FSKAX
ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что EFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFZ | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 5.52% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 9.85% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 18.69% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 17.42% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 18.44% | -1.13% |