PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFZ с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFZ с FSKAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) are both funds - EFZ is a Inverse Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-100%), while FSKAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, EFZ returned -8.32%/yr vs 14.71%/yr for FSKAX. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. EFZ charges 0.95%/yr vs 0.01%/yr for FSKAX.

Доходность

Сравнение доходности EFZ и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFZ показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции EFZ уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: -8.32% против 14.71% соответственно.

EFZ

1 день
0.94%
1 месяц
1.09%
6 месяцев
-4.91%
С начала года
-7.84%
1 год
-14.64%
3 года*
-9.25%
5 лет*
-6.05%
10 лет*
-8.32%

FSKAX

1 день
0.35%
1 месяц
0.86%
6 месяцев
9.61%
С начала года
11.80%
1 год
22.51%
3 года*
20.10%
5 лет*
12.44%
10 лет*
14.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFZ и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		-7.84%-20.92%2.90%-10.38%13.15%-12.75%-16.02%-16.56%16.26%-20.18%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		11.80%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Correlation

The correlation between EFZ and FSKAX is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2011 г.

-0.80

The correlation between EFZ and FSKAX has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI EAFE

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с EFZ:
EFZ с EFAEFZ с SCHYEFZ с MUDEFZ с USDUEFZ с SHEFZ с UUPEFZ с BNP.PA
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Доходность на риск

EFZ vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 22
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFZ c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFZFSKAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
1.79

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
2.45

-3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.32

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

2.59

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

11.30

-12.65

EFZ vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFZ на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFZ и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFZ и FSKAX

Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.15%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и FSKAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFZFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.15%

-35.01%

-53.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.60%

-8.92%

-8.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.82%

-19.43%

-16.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.12%

-25.39%

-18.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.58%

-35.01%

-26.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.93%

-0.25%

-87.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.20%

-4.00%

-63.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.86%

2.04%

+8.82%

Волатильность

Сравнение волатильности EFZ и FSKAX

ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что EFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFZFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

3.58%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

10.22%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

12.93%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

17.52%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

18.44%

-1.34%

Сравнение комиссий EFZ и FSKAX

EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFZ и FSKAX

Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности FSKAX в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		3.97%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%0.00%0.00%0.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		0.93%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Часто задаваемые вопросы

EFZ and FSKAX have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFZ has higher volatility (4.17%) compared to FSKAX (3.58%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.15% vs FSKAX's -35.01%.

FSKAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFZ и FSKAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор