PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFZ с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFZ с FSKAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) are both funds - EFZ is a Inverse Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-100%), while FSKAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, EFZ returned -8.29%/yr vs 15.09%/yr for FSKAX. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. EFZ charges 0.95%/yr vs 0.01%/yr for FSKAX.

Доходность

Сравнение доходности EFZ и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFZ показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 12.08%. За последние 10 лет акции EFZ уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: -8.29% против 15.09% соответственно.

EFZ

1 день
0.88%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-8.53%
1 год
-14.24%
3 года*
-9.77%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
-8.29%

FSKAX

1 день
0.24%
1 месяц
5.80%
С начала года
12.08%
6 месяцев
11.98%
1 год
29.13%
3 года*
22.42%
5 лет*
13.08%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFZ и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		-6.98%-20.92%2.90%-10.38%13.15%-12.75%-16.02%-16.56%16.26%-20.18%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		12.08%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Correlation

The correlation between EFZ and FSKAX is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г.

-0.80

The correlation between EFZ and FSKAX has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI EAFE

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с EFZ:
EFZ с EFAEFZ с SCHYEFZ с USDUEFZ с MUDEFZ с BNP.PAEFZ с UUPEFZ с SH
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Доходность на риск

EFZ vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFZ c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFZFSKAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
2.46

-3.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
3.35

-4.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.44

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

3.38

-4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

15.52

-16.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFZ vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFZ на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFZ и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFZFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

2.46

-3.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.76

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

0.82

-1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.85

-1.19

Просадки

Сравнение просадок EFZ и FSKAX

Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и FSKAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFZFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.08%

-35.01%

-53.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.36%

-8.92%

-8.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.42%

-19.43%

-15.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

-25.39%

-18.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

-35.01%

-26.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.82%

0.00%

-87.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.08%

-4.02%

-63.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.71%

1.94%

+7.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EFZ и FSKAX

ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что EFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFZFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

2.97%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

9.23%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

12.26%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

17.41%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

18.46%

-1.08%

Сравнение комиссий EFZ и FSKAX

EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFZ и FSKAX

Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности FSKAX в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		4.04%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%0.00%0.00%0.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		0.93%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Часто задаваемые вопросы

EFZ and FSKAX have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFZ has higher volatility (5.19%) compared to FSKAX (2.97%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.08% vs FSKAX's -35.01%.

FSKAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFZ и FSKAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор