Сравнение EFZ с CVIE
EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and CVIE (Calvert International Responsible Index ETF) are both exchange-traded funds - EFZ is a Inverse Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-100%), while CVIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Calvert International Responsible Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EFZ returned -9.77%/yr vs 21.42%/yr for CVIE. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. EFZ charges 0.95%/yr vs 0.18%/yr for CVIE.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и CVIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у CVIE с доходностью 18.93%.
EFZ
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -8.53%
- 1 год
- -14.24%
- 3 года*
- -9.77%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- -8.29%
CVIE
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 8.07%
- С начала года
- 18.93%
- 6 месяцев
- 22.19%
- 1 год
- 36.65%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFZ и CVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -6.98% | -20.92% | 2.90% | -1.79% |
CVIE Calvert International Responsible Index ETF | 18.93% | 33.23% | 5.37% | 8.48% |
Correlation
The correlation between EFZ and CVIE is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | -0.96 |
The correlation between EFZ and CVIE has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFZ vs. CVIE — Ранг доходности на риск
EFZ
CVIE
Сравнение EFZ c CVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Calvert International Responsible Index ETF (CVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFZ | CVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.40 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.90 | -3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 11.51 | -12.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFZ | CVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 2.22 | -3.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 1.28 | -1.62 |
Просадки
Сравнение просадок EFZ и CVIE
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки CVIE в -13.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и CVIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFZ | CVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -13.52% | -74.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -12.71% | -4.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.42% | -13.52% | -21.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.82% | -0.67% | -87.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.08% | -2.64% | -64.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.71% | 3.19% | +6.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и CVIE
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 5.19%, в то время как у Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFZ | CVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 6.14% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 14.23% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 16.60% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 15.39% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 15.39% | +1.99% |
Сравнение комиссий EFZ и CVIE
EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CVIE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и CVIE
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности CVIE в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVIE Calvert International Responsible Index ETF | 2.22% | 2.85% | 2.78% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 4.04% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
EFZ and CVIE have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVIE has higher volatility (6.14%) compared to EFZ (5.19%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.08% vs CVIE's -13.52%.
On 3-year performance, CVIE leads with 21.42% vs -9.77% for EFZ. On fees, CVIE is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CVIE has performed better with a 21.42% return vs -9.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CVIE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for EFZ.
EFZ has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 2.22% for CVIE.
EFZ is categorized as Inverse Equities, while CVIE is Foreign Large Cap Equities. EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while CVIE tracks Calvert International Responsible Index. They also come from different issuers: ProShares and Calvert. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 0.18% for CVIE.
CVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFZ и CVIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор