PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFZ с BRKD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFZ с BRKD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - EFZ tracks the MSCI EAFE Index (-100%) while BRKD tracks the Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%). Both are passively managed. Over the past year, EFZ returned -14.29% vs 6.26% for BRKD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. EFZ charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for BRKD.

Доходность

Сравнение доходности EFZ и BRKD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFZ показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у BRKD с доходностью 5.90%.

EFZ

1 день
-0.71%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-7.64%
6 месяцев
-9.27%
1 год
-14.29%
3 года*
-10.18%
5 лет*
-5.52%
10 лет*
-8.30%

BRKD

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.90%
6 месяцев
6.21%
1 год
6.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFZ и BRKD

2026 (YTD)20252024
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		-7.64%-20.92%4.51%
BRKD
Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares		5.90%-6.69%2.19%

Correlation

The correlation between EFZ and BRKD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI EAFE

Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares

Часто сравнивают с EFZ:
EFZ с EFAEFZ с SCHYEFZ с MUDEFZ с USDUEFZ с BNP.PAEFZ с UUPEFZ с SH
Часто сравнивают с BRKD:
BRKD с SMSTBRKD с PLTDBRKD с NFXSBRKD с TSDDBRKD с ZIVBBRKD с SHRTBRKD с MSFD

Доходность на риск

EFZ vs. BRKD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
BRKD
Ранг доходности на риск BRKD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKD: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFZ c BRKD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFZBRKDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
0.48

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.19
0.81

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.10

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

0.67

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

1.31

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFZ vs. BRKD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFZ на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа BRKD равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFZ и BRKD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFZBRKDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

0.48

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.04

-0.38

Просадки

Сравнение просадок EFZ и BRKD

Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки BRKD в -17.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и BRKD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFZBRKDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.08%

-17.92%

-70.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.36%

-9.34%

-8.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.91%

-3.69%

-84.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.09%

-7.73%

-59.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.77%

4.78%

+4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности EFZ и BRKD

ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFZBRKDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

0.00%

+5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

9.20%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

13.32%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

17.23%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

17.23%

+0.15%

Сравнение комиссий EFZ и BRKD

EFZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKD в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFZ и BRKD

Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности BRKD в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BRKD
Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares		2.82%3.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		4.07%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%

Часто задаваемые вопросы

EFZ and BRKD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFZ has higher volatility (5.08%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.08% vs BRKD's -17.92%.

On 1-year performance, BRKD leads with 6.26% vs -14.29% for EFZ. On fees, EFZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRKD has performed better with a 6.26% return vs -14.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for BRKD.

EFZ has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 2.82% for BRKD.

EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while BRKD tracks Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 1.00% for BRKD.

BRKD currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFZ и BRKD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор