Сравнение EFV с FCDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX).
EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. FCDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности EFV и FCDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFV и FCDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 5.41% | 42.22% | 5.35% | 18.85% | -5.22% | 11.08% | -2.97% | 15.80% | -14.67% | 21.22% |
FCDIX Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I | 0.40% | 14.34% | 14.47% | 19.42% | -18.28% | 24.75% | 21.74% | 30.46% | -8.94% | 11.72% |
Доходность по периодам
С начала года, EFV показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у FCDIX с доходностью 0.40%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям FCDIX по среднегодовой доходности: 9.76% против 11.63% соответственно.
EFV
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 9.76%
FCDIX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 26.32%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFV и FCDIX
EFV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FCDIX в 0.92%.
Доходность на риск
EFV vs. FCDIX — Ранг доходности на риск
EFV
FCDIX
Сравнение EFV c FCDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFV | FCDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.18 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.75 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.23 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 1.72 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 7.31 | +4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFV | FCDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.18 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.34 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.32 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между EFV и FCDIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFV и FCDIX
Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности FCDIX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.95% | 4.16% | 4.66% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% |
FCDIX Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I | 0.72% | 0.72% | 2.77% | 0.24% | 0.12% | 10.79% | 1.39% | 1.84% | 22.34% | 10.40% | 1.62% | 7.07% |
Просадки
Сравнение просадок EFV и FCDIX
Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, примерно равная максимальной просадке FCDIX в -65.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и FCDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFV | FCDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.94% | -65.39% | +1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -13.82% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.84% | -30.56% | +4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.16% | -38.42% | -4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -9.83% | +3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.93% | -11.95% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.24% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFV и FCDIX
iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX) имеют волатильность 6.67% и 6.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFV | FCDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 6.87% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 12.99% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 22.14% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 21.55% | -5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 21.78% | -3.91% |