PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFV с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFV с BKIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - EFV tracks the MSCI EAFE Value Index while BKIE tracks the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFV returned 12.21%/yr vs 9.22%/yr for BKIE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EFV charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.

Доходность

Сравнение доходности EFV и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFV показывает доходность 9.79%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 9.30%.

EFV

1 день
0.60%
1 месяц
1.78%
С начала года
9.79%
6 месяцев
13.20%
1 год
28.38%
3 года*
22.47%
5 лет*
12.21%
10 лет*
9.75%

BKIE

1 день
0.78%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.30%
6 месяцев
11.55%
1 год
23.04%
3 года*
17.90%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFV и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		9.79%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%34.24%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		9.30%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Correlation

The correlation between EFV and BKIE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.94

The correlation between EFV and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFV и BKIE

Секторы
EFV
BKIE

Финансовые услуги

36.9%
25.8%

Промышленность

10.2%
18.6%

Потребительский защитный сектор

8.3%
6.2%

Сырьевые материалы

7.5%
7.2%

Здравоохранение

7.2%
9.1%

Энергетика

7.0%
5.9%

Коммунальные услуги

5.9%
3.7%

Потребительский циклический сектор

4.8%
7.3%

Коммуникационные услуги

4.4%
4.2%

Технологии

4.3%
10.1%

Недвижимость

2.5%
2.0%

Финансовые услуги

EFV
36.9%
BKIE
25.8%

Промышленность

EFV
10.2%
BKIE
18.6%

Потребительский защитный сектор

EFV
8.3%
BKIE
6.2%

Сырьевые материалы

EFV
7.5%
BKIE
7.2%

Здравоохранение

EFV
7.2%
BKIE
9.1%

Энергетика

EFV
7.0%
BKIE
5.9%

Коммунальные услуги

EFV
5.9%
BKIE
3.7%

Потребительский циклический сектор

EFV
4.8%
BKIE
7.3%

Коммуникационные услуги

EFV
4.4%
BKIE
4.2%

Технологии

EFV
4.3%
BKIE
10.1%

Недвижимость

EFV
2.5%
BKIE
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Value ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с VTRIXEFV с SCHF
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT

Доходность на риск

EFV vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFV c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFVBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.59

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.26

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.03

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.75

7.83

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFV vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFVBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.59

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.57

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.92

-0.66

Просадки

Сравнение просадок EFV и BKIE

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFVBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.94%

-28.19%

-35.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-11.41%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.72%

-13.19%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.84%

-28.19%

+2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-0.56%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-4.98%

-9.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.95%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и BKIE

iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеют волатильность 4.44% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFVBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.31%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

12.19%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.18%

14.58%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

16.12%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

16.33%

+1.53%

Сравнение комиссий EFV и BKIE

EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и BKIE

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности BKIE в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.24%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.79%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EFV and BKIE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EFV has higher volatility (4.44%) compared to BKIE (4.31%). In terms of maximum drawdown, EFV dropped -63.94% vs BKIE's -28.19%.

On 5-year performance, EFV leads with 12.21% vs 9.22% for BKIE. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKIE has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFV has performed better with a 12.21% return vs 9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for EFV.

EFV has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 3.24% for BKIE.

EFV tracks MSCI EAFE Value Index, while BKIE tracks Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. They also come from different issuers: iShares and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.39% for EFV and 0.04% for BKIE.

EFV currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFV и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор