PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFV с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EFV и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFV и BKIE


2026 (YTD)202520242023202220212020
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
5.41%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%34.24%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF
2.69%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Доходность по периодам

С начала года, EFV показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 2.69%.


EFV

1 день
1.24%
1 месяц
-3.73%
С начала года
5.41%
6 месяцев
12.82%
1 год
33.32%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.68%
10 лет*
9.76%

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EAFE Value ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Сравнение комиссий EFV и BKIE

EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.


Доходность на риск

EFV vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFV
Ранг доходности на риск EFV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 8888
Ранг коэф-та Мартина

BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFV c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFVBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.56

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.13

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

2.36

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.45

9.18

+2.27

EFV vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFVBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.56

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.59

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.88

-0.62

Корреляция

Корреляция между EFV и BKIE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и BKIE

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности BKIE в 3.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
3.95%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF
3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFV и BKIE

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и BKIE.


Загрузка...

Показатели просадок


EFVBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.94%

-28.19%

-35.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-11.41%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.84%

-28.19%

+2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-6.58%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.93%

-5.04%

-9.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.94%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и BKIE

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) составляет 6.67%, в то время как у BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что EFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EFVBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

7.26%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

11.15%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

17.14%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

15.99%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

16.31%

+1.56%