Сравнение EFV с BKIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).
EFV и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFV и BKIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFV и BKIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 5.41% | 42.22% | 5.35% | 18.85% | -5.22% | 11.08% | 34.24% |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 2.69% | 32.08% | 4.63% | 18.25% | -13.60% | 13.75% | 34.17% |
Доходность по периодам
С начала года, EFV показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 2.69%.
EFV
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 9.76%
BKIE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 7.22%
- 1 год
- 26.58%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFV и BKIE
EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.
Доходность на риск
EFV vs. BKIE — Ранг доходности на риск
EFV
BKIE
Сравнение EFV c BKIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFV | BKIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.56 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.13 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.32 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.36 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 9.18 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFV | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.56 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.59 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.88 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между EFV и BKIE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFV и BKIE
Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности BKIE в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.95% | 4.16% | 4.66% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 3.45% | 3.12% | 3.31% | 2.88% | 2.97% | 2.58% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFV и BKIE
Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и BKIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFV | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.94% | -28.19% | -35.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -11.41% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.84% | -28.19% | +2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -6.58% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.93% | -5.04% | -9.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.94% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFV и BKIE
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) составляет 6.67%, в то время как у BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что EFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFV | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 7.26% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 11.15% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 17.14% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 15.99% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 16.31% | +1.56% |