PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFV с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFV с BKIE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - EFV tracks the MSCI EAFE Value Index (Net) while BKIE tracks the Solactive GBS Developed Markets ex United States Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFV returned 14.06%/yr vs 9.90%/yr for BKIE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EFV charges 0.31%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.

Доходность

Сравнение доходности EFV и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFV показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 9.74%.

EFV

1 день
-0.51%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
10.08%
С начала года
13.04%
1 год
30.75%
3 года*
21.68%
5 лет*
14.06%
10 лет*
10.28%

BKIE

1 день
-0.70%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
6.18%
С начала года
9.74%
1 год
22.52%
3 года*
16.40%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFV и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		13.04%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%35.44%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		9.74%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Correlation

The correlation between EFV and BKIE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.94

The correlation between EFV and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFV и BKIE

Секторы
EFV
BKIE

Финансовые услуги

37.7%
25.9%

Промышленность

10.4%
18.2%

Потребительский защитный сектор

9.2%
6.2%

Здравоохранение

7.4%
8.9%

Энергетика

6.8%
5.5%

Сырьевые материалы

6.4%
7.3%

Потребительский циклический сектор

6.1%
7.4%

Коммунальные услуги

5.9%
3.5%

Коммуникационные услуги

4.4%
4.4%

Технологии

3.0%
10.9%

Недвижимость

2.8%
1.9%

Финансовые услуги

EFV
37.7%
BKIE
25.9%

Промышленность

EFV
10.4%
BKIE
18.2%

Потребительский защитный сектор

EFV
9.2%
BKIE
6.2%

Здравоохранение

EFV
7.4%
BKIE
8.9%

Энергетика

EFV
6.8%
BKIE
5.5%

Сырьевые материалы

EFV
6.4%
BKIE
7.3%

Потребительский циклический сектор

EFV
6.1%
BKIE
7.4%

Коммунальные услуги

EFV
5.9%
BKIE
3.5%

Коммуникационные услуги

EFV
4.4%
BKIE
4.4%

Технологии

EFV
3.0%
BKIE
10.9%

Недвижимость

EFV
2.8%
BKIE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Value ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с VTRIXEFV с SCHF
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с IQLTBKIE с VGPMX

Доходность на риск

EFV vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFV c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFVBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.49

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.13

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

1.98

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.42

7.61

+2.81

EFV vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа BKIE равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFV и BKIE

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFVBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.94%

-28.19%

-35.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-11.41%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.72%

-13.19%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.84%

-28.19%

+2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-1.48%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.75%

-4.90%

-9.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.97%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и BKIE

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) составляет 3.21%, в то время как у BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что EFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFVBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

3.65%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

13.01%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

15.18%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

16.21%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

16.33%

+1.11%

Сравнение комиссий EFV и BKIE

EFV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и BKIE

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности BKIE в 3.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.20%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		4.65%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EFV and BKIE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKIE has higher volatility (3.65%) compared to EFV (3.21%). In terms of maximum drawdown, EFV dropped -63.94% vs BKIE's -28.19%.

On 5-year performance, EFV leads with 14.06% vs 9.90% for BKIE. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, EFV has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFV has performed better with a 14.06% return vs 9.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.31% for EFV.

EFV has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 3.20% for BKIE.

EFV tracks MSCI EAFE Value Index (Net), while BKIE tracks Solactive GBS Developed Markets ex United States Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: iShares and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.31% for EFV and 0.04% for BKIE.

EFV currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFV и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор