PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFU с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFU с XTJL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. EFU is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 5 years, EFU returned -16.31%/yr vs 9.83%/yr for XTJL. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. EFU charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.

Доходность

Сравнение доходности EFU и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -17.83%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.97%.

EFU

1 день
0.74%
1 месяц
1.18%
6 месяцев
-12.38%
С начала года
-17.83%
1 год
-30.83%
3 года*
-22.82%
5 лет*
-16.31%
10 лет*
-19.48%

XTJL

1 день
-0.42%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
5.24%
С начала года
5.97%
1 год
13.86%
3 года*
14.08%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFU и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		-17.83%-41.07%-1.04%-25.36%24.26%-6.47%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		5.97%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.81%

Correlation

The correlation between EFU and XTJL is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

-0.71

The correlation between EFU and XTJL has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI EAFE

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с EFU:
EFU с EEVEFU с EFOEFU с VIXYEFU с EETHEFU с FMAGEFU с IDMOEFU с GGLL
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с SOXLXTJL с NFLUXTJL с HIMZXTJL с TTDUXTJL с CONL

Доходность на риск

EFU vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 22
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFU c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFUXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
1.88

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.32
2.81

-4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.41

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

2.72

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

15.38

-16.79

EFU vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFU и XTJL

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и XTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFUXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-23.24%

-76.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.10%

-5.12%

-29.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.34%

-16.70%

-48.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.14%

-23.24%

-52.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.36%

-0.42%

-98.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.19%

-3.95%

-83.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.91%

0.90%

+21.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и XTJL

ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что EFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFUXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

1.39%

+6.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.45%

5.73%

+22.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.49%

7.40%

+25.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.62%

15.10%

+18.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.56%

15.05%

+18.51%

Сравнение комиссий EFU и XTJL

EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и XTJL

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		4.99%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFU and XTJL have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFU has higher volatility (8.18%) compared to XTJL (1.39%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.38% vs XTJL's -23.24%.

On 5-year performance, XTJL leads with 9.83% vs -16.31% for EFU. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XTJL has performed better with a 9.83% return vs -16.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for EFU.

EFU has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for EFU and 0.79% for XTJL.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFU и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор