PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFU с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFU с XTJL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. EFU is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 3 years, EFU returned -24.51%/yr vs 14.67%/yr for XTJL. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. EFU charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.

Доходность

Сравнение доходности EFU и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -17.12%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.38%.

EFU

1 день
-1.19%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-17.12%
6 месяцев
-20.10%
1 год
-30.37%
3 года*
-24.51%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
-19.70%

XTJL

1 день
0.02%
1 месяц
1.01%
С начала года
5.38%
6 месяцев
6.35%
1 год
15.58%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFU и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		-17.12%-41.07%-1.04%-25.36%24.26%-6.04%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		5.38%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Correlation

The correlation between EFU and XTJL is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

-0.72

The correlation between EFU and XTJL has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI EAFE

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с EFU:
EFU с EEVEFU с EFOEFU с VIXYEFU с FMAGEFU с EETHEFU с IDMOEFU с GGLL
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с NFLUXTJL с SOXLXTJL с HIMZXTJL с TTDUXTJL с CONL

Доходность на риск

EFU vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 11
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFU c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFUXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
2.11

-3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
3.13

-4.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.46

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

3.06

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

17.30

-18.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFU vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFUXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

2.11

-3.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.65

-1.09

Просадки

Сравнение просадок EFU и XTJL

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и XTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFUXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.36%

-23.24%

-76.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.19%

-5.12%

-29.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.29%

-16.70%

-47.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.35%

0.00%

-99.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.13%

-4.04%

-83.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.24%

0.90%

+19.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и XTJL

ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что EFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFUXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

0.31%

+9.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.08%

5.72%

+20.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.88%

7.42%

+23.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.33%

15.21%

+18.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.19%

15.21%

+18.98%

Сравнение комиссий EFU и XTJL

EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и XTJL

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		5.45%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFU and XTJL have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFU has higher volatility (9.80%) compared to XTJL (0.31%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.36% vs XTJL's -23.24%.

On 3-year performance, XTJL leads with 14.67% vs -24.51% for EFU. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTJL has performed better with a 14.67% return vs -24.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for EFU.

EFU has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for EFU and 0.79% for XTJL.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFU и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор