PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFU с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EFU и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFU и XTJL


2026 (YTD)20252024202320222021
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
-5.85%-41.07%-1.04%-25.36%24.26%-6.04%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
-0.71%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью -0.71%.


EFU

1 день
-3.09%
1 месяц
8.38%
С начала года
-5.85%
6 месяцев
-11.25%
1 год
-35.75%
3 года*
-21.50%
5 лет*
-15.41%
10 лет*
-19.28%

XTJL

1 день
0.66%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
16.00%
3 года*
14.59%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI EAFE

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Сравнение комиссий EFU и XTJL

EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.


Доходность на риск

EFU vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 55
Ранг коэф-та Мартина

XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFU c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFUXTJLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.01

0.88

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.46

1.41

-2.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.28

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

1.18

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

7.45

-8.34

EFU vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFUXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

0.88

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.57

-1.00

Корреляция

Корреляция между EFU и XTJL составляет -0.72. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и XTJL

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
4.80%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFU и XTJL

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.35%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и XTJL.


Загрузка...

Показатели просадок


EFUXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.35%

-23.24%

-76.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.37%

-13.81%

-40.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.27%

-2.12%

-97.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.02%

-4.18%

-82.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.37%

2.19%

+38.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и XTJL

ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеет более высокую волатильность в 15.09% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что EFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EFUXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.09%

4.50%

+10.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

6.30%

+16.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.60%

18.18%

+17.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.89%

15.46%

+17.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.98%

15.46%

+18.52%