PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFU с XDQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFU с XDQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) are both Leveraged Equities funds. EFU is passively managed, while XDQQ is actively managed. Over the past 5 years, EFU returned -15.28%/yr vs 8.32%/yr for XDQQ. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. EFU charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XDQQ.

Доходность

Сравнение доходности EFU и XDQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -17.12%, что значительно ниже, чем у XDQQ с доходностью 2.62%.

EFU

1 день
-1.19%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-17.12%
6 месяцев
-20.10%
1 год
-30.37%
3 года*
-24.51%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
-19.70%

XDQQ

1 день
0.04%
1 месяц
1.17%
С начала года
2.62%
6 месяцев
2.67%
1 год
17.22%
3 года*
17.88%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFU и XDQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		-17.12%-41.07%-1.04%-25.36%24.26%-14.95%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		2.62%13.75%31.47%30.15%-33.74%18.29%

Correlation

The correlation between EFU and XDQQ is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.65

The correlation between EFU and XDQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI EAFE

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Часто сравнивают с EFU:
EFU с EEVEFU с EFOEFU с VIXYEFU с EETHEFU с FMAGEFU с IDMOEFU с GGLL
Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLDXDQQ с SOXL

Доходность на риск

EFU vs. XDQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 11
Ранг коэф-та Мартина
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFU c XDQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFUXDQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
1.25

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
1.72

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.26

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

1.46

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

6.63

-8.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFU vs. XDQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа XDQQ равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и XDQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFUXDQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

1.25

-2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.42

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.46

-0.90

Просадки

Сравнение просадок EFU и XDQQ

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и XDQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFUXDQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.36%

-35.63%

-63.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.19%

-11.84%

-22.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.29%

-23.17%

-41.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.42%

-35.63%

-39.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.35%

-0.01%

-99.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.13%

-10.83%

-76.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.24%

2.60%

+17.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и XDQQ

ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что EFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFUXDQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

0.36%

+9.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.08%

11.10%

+14.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.88%

13.80%

+17.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.33%

19.80%

+13.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.19%

19.65%

+14.54%

Сравнение комиссий EFU и XDQQ

EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и XDQQ

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, тогда как XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		5.45%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFU and XDQQ have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFU has higher volatility (9.80%) compared to XDQQ (0.36%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.36% vs XDQQ's -35.63%.

On 5-year performance, XDQQ leads with 8.32% vs -15.28% for EFU. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDQQ has performed better with a 8.32% return vs -15.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for EFU.

EFU has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 0.00% for XDQQ.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for EFU and 0.79% for XDQQ.

XDQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFU и XDQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор