PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFU с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EFU и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -17.12%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -22.75%.


EFU

1 день
-1.19%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-17.12%
6 месяцев
-20.10%
1 год
-30.37%
3 года*
-24.51%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
-19.70%

TSLG

1 день
-2.44%
1 месяц
12.68%
С начала года
-22.75%
6 месяцев
-25.79%
1 год
12.84%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFU и TSLG


2026 (YTD)20252024
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
-17.12%-41.07%6.35%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
-22.75%-26.70%-16.81%

Correlation

The correlation between EFU and TSLG is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г.

-0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI EAFE

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Доходность на риск

EFU vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 11
Ранг коэф-та Мартина

TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFU c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFUTSLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.10

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

0.24

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

0.49

-2.00

EFU vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа TSLG равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и TSLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFUTSLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

0.14

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

-0.35

-0.09

Просадки

Сравнение просадок EFU и TSLG

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и TSLG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EFUTSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.36%

-82.86%

-16.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.19%

-54.61%

+20.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.35%

-60.97%

-38.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.13%

-58.73%

-28.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.24%

26.26%

-6.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и TSLG

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 9.80%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 24.51%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EFUTSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

24.51%

-14.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.08%

54.62%

-28.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.88%

92.56%

-61.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.33%

115.17%

-81.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.19%

115.17%

-80.98%

Сравнение комиссий EFU и TSLG

EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и TSLG

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что меньше доходности TSLG в 8.48%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
5.45%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
8.48%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EFU and TSLG have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLG has higher volatility (24.51%) compared to EFU (9.80%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.36% vs TSLG's -82.86%.

On 1-year performance, TSLG leads with 12.84% vs -30.37% for EFU. On fees, TSLG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EFU has been the lower-risk option at 9.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLG has performed better with a 12.84% return vs -30.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for EFU.

TSLG has the higher dividend yield at 8.48%, compared with 5.45% for EFU.

They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for EFU and 0.75% for TSLG.

TSLG currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFU и TSLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор