PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFU с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EFU и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFU и TSLG


2026 (YTD)20252024
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
-4.85%-41.07%6.35%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
-39.86%-26.70%-16.81%

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -4.85%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -39.86%.


EFU

1 день
1.06%
1 месяц
3.04%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-10.05%
1 год
-34.74%
3 года*
-20.78%
5 лет*
-15.23%
10 лет*
-19.24%

TSLG

1 день
-11.03%
1 месяц
-17.82%
С начала года
-39.86%
6 месяцев
-41.21%
1 год
6.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI EAFE

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Сравнение комиссий EFU и TSLG

EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.


Доходность на риск

EFU vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 55
Ранг коэф-та Мартина

TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFU c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFUTSLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.98

0.06

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.40

0.92

-2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.11

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.65

0.35

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.87

0.74

-1.61

EFU vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа TSLG равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и TSLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFUTSLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

0.06

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.46

+0.03

Корреляция

Корреляция между EFU и TSLG составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и TSLG

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности TSLG в 10.89%


TTM20252024202320222021202020192018
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
4.74%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
10.89%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFU и TSLG

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.35%, что больше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и TSLG.


Загрузка...

Показатели просадок


EFUTSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.35%

-82.86%

-16.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.37%

-50.92%

-3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.26%

-69.62%

-29.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.02%

-58.10%

-28.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.48%

24.19%

+16.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и TSLG

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 14.58%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 23.92%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EFUTSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.58%

23.92%

-9.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.34%

60.28%

-37.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.62%

111.03%

-75.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.88%

119.12%

-86.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.98%

119.12%

-85.14%