PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFU с OOQB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EFU и OOQB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -17.12%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -18.43%.


EFU

1 день
-1.19%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-17.12%
6 месяцев
-20.10%
1 год
-30.37%
3 года*
-24.51%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
-19.70%

OOQB

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
-18.43%
6 месяцев
-24.56%
1 год
-26.47%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFU и OOQB


Correlation

The correlation between EFU and OOQB is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

-0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI EAFE

Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF

Доходность на риск

EFU vs. OOQB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 11
Ранг коэф-та Мартина

OOQB
Ранг доходности на риск OOQB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOQB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOQB: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOQB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOQB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOQB: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFU c OOQB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFUOOQBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.94

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.50

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

-0.88

-0.63

EFU vs. OOQB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа OOQB равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и OOQB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFUOOQBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

-0.52

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

-0.41

-0.03

Просадки

Сравнение просадок EFU и OOQB

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и OOQB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EFUOOQBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.36%

-53.44%

-45.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.19%

-53.44%

+19.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.35%

-43.69%

-55.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.13%

-23.32%

-63.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.24%

30.24%

-10.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и OOQB

ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EFUOOQBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

0.00%

+9.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.08%

38.69%

-12.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.88%

51.51%

-20.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.33%

58.03%

-24.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.19%

58.03%

-23.84%

Сравнение комиссий EFU и OOQB

EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и OOQB

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что меньше доходности OOQB в 11.62%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
5.45%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF
11.62%9.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EFU and OOQB have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFU has higher volatility (9.80%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.36% vs OOQB's -53.44%.

On 1-year performance, OOQB leads with -26.47% vs -30.37% for EFU. On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OOQB has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OOQB has performed better with a -26.47% return vs -30.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for EFU.

OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 5.45% for EFU.

EFU is categorized as Leveraged Equities, while OOQB is Nasdaq-100. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for EFU and 0.75% for OOQB.

OOQB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFU и OOQB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор