PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFU с MVLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFU с MVLL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - EFU tracks the MSCI EAFE Index (-200%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, EFU returned -29.84% vs 589.78% for MVLL. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. EFU charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.

Доходность

Сравнение доходности EFU и MVLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -16.41%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 595.97%.

EFU

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-16.41%
6 месяцев
-15.54%
1 год
-29.84%
3 года*
-24.30%
5 лет*
-15.33%
10 лет*
-20.43%

MVLL

1 день
-2.00%
1 месяц
60.63%
С начала года
595.97%
6 месяцев
570.87%
1 год
589.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFU и MVLL

2026 (YTD)2025
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		-16.41%-28.64%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		595.97%-8.44%

Correlation

The correlation between EFU and MVLL is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

-0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI EAFE

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Часто сравнивают с EFU:
EFU с EEVEFU с EFOEFU с VIXYEFU с EETHEFU с FMAGEFU с IDMOEFU с GGLL
Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с MUUMVLL с DLLLMVLL с XXXXMVLL с TSXUMVLL с ROBNMVLL с FLYU

Доходность на риск

EFU vs. MVLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 11
Ранг коэф-та Мартина
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFU c MVLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFUMVLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
4.12

-5.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.27
3.48

-4.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.48

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

12.16

-13.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

24.48

-25.95

EFU vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа MVLL равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и MVLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFU и MVLL

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.37%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и MVLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFUMVLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.37%

-59.02%

-40.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.76%

-48.93%

+15.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.63%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.35%

-32.58%

-66.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.15%

-22.43%

-64.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.43%

24.26%

-3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и MVLL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 11.57%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 87.12%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFUMVLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.57%

87.12%

-75.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.95%

113.24%

-85.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.33%

144.98%

-112.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.59%

147.05%

-113.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.65%

147.05%

-113.40%

Сравнение комиссий EFU и MVLL

EFU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и MVLL

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		5.40%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFU and MVLL have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (87.12%) compared to EFU (11.57%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.37% vs MVLL's -59.02%.

On 1-year performance, MVLL leads with 589.78% vs -29.84% for EFU. On fees, EFU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EFU has been the lower-risk option at 11.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 589.78% return vs -29.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.

EFU has the higher dividend yield at 5.40%, compared with 0.00% for MVLL.

EFU tracks MSCI EAFE Index (-200%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for EFU and 1.50% for MVLL.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFU и MVLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор