Сравнение EFU с MVLL
EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - EFU tracks the MSCI EAFE Index (-200%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, EFU returned -30.37% vs 1188.23% for MVLL. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. EFU charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.
Доходность
Сравнение доходности EFU и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -17.12%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 932.29%.
EFU
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -17.12%
- 6 месяцев
- -20.10%
- 1 год
- -30.37%
- 3 года*
- -24.51%
- 5 лет*
- -15.28%
- 10 лет*
- -19.70%
MVLL
- 1 день
- 9.51%
- 1 месяц
- 210.19%
- С начала года
- 932.29%
- 6 месяцев
- 650.49%
- 1 год
- 1,188.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFU и MVLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -17.12% | -27.13% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 932.29% | -10.19% |
Correlation
The correlation between EFU and MVLL is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFU vs. MVLL — Ранг доходности на риск
EFU
MVLL
Сравнение EFU c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFU | MVLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.63 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 24.55 | -25.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 51.11 | -52.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFU | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 9.04 | -10.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 3.62 | -4.06 |
Просадки
Сравнение просадок EFU и MVLL
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFU | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -59.02% | -40.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.19% | -48.93% | +14.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | 0.00% | -99.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.13% | -22.35% | -64.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.24% | 23.46% | -3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и MVLL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 9.80%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 60.89%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFU | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 60.89% | -51.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.08% | 96.34% | -70.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.88% | 133.35% | -102.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.33% | 139.62% | -106.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.19% | 139.62% | -105.43% |
Сравнение комиссий EFU и MVLL
EFU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и MVLL
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 5.45% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFU and MVLL have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVLL has higher volatility (60.89%) compared to EFU (9.80%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.36% vs MVLL's -59.02%.
On 1-year performance, MVLL leads with 1188.23% vs -30.37% for EFU. On fees, EFU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EFU has been the lower-risk option at 9.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1188.23% return vs -30.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
EFU has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 0.00% for MVLL.
EFU tracks MSCI EAFE Index (-200%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for EFU and 1.50% for MVLL.
MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.04 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFU и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор