Сравнение EFU с KORU
EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - EFU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-200%), while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFU returned -19.48%/yr vs 4.90%/yr for KORU. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. EFU charges 0.95%/yr vs 1.32%/yr for KORU.
Доходность
Сравнение доходности EFU и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -17.83%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 105.44%. За последние 10 лет акции EFU уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -19.48% против 4.90% соответственно.
EFU
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- -12.38%
- С начала года
- -17.83%
- 1 год
- -30.83%
- 3 года*
- -22.82%
- 5 лет*
- -16.31%
- 10 лет*
- -19.48%
KORU
- 1 день
- -14.72%
- 1 месяц
- -59.41%
- 6 месяцев
- 40.56%
- С начала года
- 105.44%
- 1 год
- 347.48%
- 3 года*
- 53.48%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение доходности по годам EFU и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -17.83% | -41.07% | -1.04% | -25.36% | 24.26% | -24.58% | -35.54% | -32.71% | 32.32% | -36.87% |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 105.44% | 432.73% | -62.18% | 28.61% | -70.16% | -33.86% | 48.78% | 5.47% | -59.89% | 167.08% |
Correlation
The correlation between EFU and KORU is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г. | -0.63 |
The correlation between EFU and KORU has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFU vs. KORU — Ранг доходности на риск
EFU
KORU
Сравнение EFU c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFU | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.37 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 4.97 | -5.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 14.03 | -15.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFU и KORU
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.38%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFU | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -95.79% | -3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.10% | -70.51% | +35.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.34% | -73.34% | +8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.14% | -92.74% | +16.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.28% | -95.79% | +6.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.36% | -70.51% | -28.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.19% | -57.39% | -29.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.91% | 24.92% | -3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и KORU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 8.18%, в то время как у Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 70.60%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFU | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 70.60% | -62.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.45% | 147.53% | -119.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.49% | 151.62% | -119.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.62% | 94.03% | -60.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 84.35% | -50.79% |
Сравнение комиссий EFU и KORU
EFU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и KORU
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности KORU в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 4.99% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% | 0.00% |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 0.42% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
EFU and KORU have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KORU has higher volatility (70.60%) compared to EFU (8.18%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.38% vs KORU's -95.79%.
On 10-year performance, KORU leads with 4.90% vs -19.48% for EFU. On fees, EFU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EFU has been the lower-risk option at 8.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KORU has performed better with a 4.90% return vs -19.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.
EFU has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 0.42% for KORU.
EFU is categorized as Leveraged Equities, while KORU is South Korea Equities. EFU tracks MSCI EAFE Index (-200%), while KORU tracks MSCI Korea 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EFU and 1.32% for KORU.
KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFU и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор