PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFU с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFU с DLLL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - EFU tracks the MSCI EAFE Index (-200%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, EFU returned -30.37% vs 836.76% for DLLL. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. EFU charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.

Доходность

Сравнение доходности EFU и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -17.12%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 758.72%.

EFU

1 день
-1.19%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-17.12%
6 месяцев
-20.10%
1 год
-30.37%
3 года*
-24.51%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
-19.70%

DLLL

1 день
0.11%
1 месяц
230.95%
С начала года
758.72%
6 месяцев
593.50%
1 год
836.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFU и DLLL

2026 (YTD)2025
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		-17.12%-31.63%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		758.72%-3.72%

Correlation

The correlation between EFU and DLLL is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

-0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI EAFE

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Часто сравнивают с EFU:
EFU с EEVEFU с EFOEFU с VIXYEFU с FMAGEFU с EETHEFU с IDMOEFU с GGLL
Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с LINTDLLL с MUUDLLL с NVDDLLL с BARDLLL с NVDG

Доходность на риск

EFU vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 11
Ранг коэф-та Мартина
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFU c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFUDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
6.54

-7.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
4.79

-6.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.59

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

14.78

-15.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

30.80

-32.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFU vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 6.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFUDLLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

6.54

-7.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

3.14

-3.58

Просадки

Сравнение просадок EFU и DLLL

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и DLLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFUDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.36%

-68.58%

-30.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.19%

-57.19%

+23.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.35%

-18.77%

-80.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.13%

-25.89%

-61.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.24%

27.39%

-7.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и DLLL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 9.80%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 69.62%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFUDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

69.62%

-59.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.08%

102.01%

-75.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.88%

129.16%

-98.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.33%

130.36%

-97.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.19%

130.36%

-96.17%

Сравнение комиссий EFU и DLLL

EFU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и DLLL

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		5.45%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%

Часто задаваемые вопросы

EFU and DLLL have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (69.62%) compared to EFU (9.80%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.36% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 836.76% vs -30.37% for EFU. On fees, EFU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EFU has been the lower-risk option at 9.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 836.76% return vs -30.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

EFU has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 0.00% for DLLL.

EFU tracks MSCI EAFE Index (-200%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for EFU and 1.50% for DLLL.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (6.54 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFU и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор