Сравнение EFU с DLLL
EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - EFU tracks the MSCI EAFE Index (-200%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, EFU returned -29.84% vs 753.45% for DLLL. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. EFU charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности EFU и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -16.41%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 787.26%.
EFU
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -16.41%
- 6 месяцев
- -15.54%
- 1 год
- -29.84%
- 3 года*
- -24.30%
- 5 лет*
- -15.33%
- 10 лет*
- -20.43%
DLLL
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 94.80%
- С начала года
- 787.26%
- 6 месяцев
- 750.24%
- 1 год
- 753.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFU и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -16.41% | -33.16% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 787.26% | -3.72% |
Correlation
The correlation between EFU and DLLL is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFU vs. DLLL — Ранг доходности на риск
EFU
DLLL
Сравнение EFU c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFU | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.56 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 13.30 | -14.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 27.05 | -28.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFU и DLLL
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.37%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFU | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.37% | -68.58% | -30.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.76% | -57.19% | +23.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -16.07% | -83.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.15% | -25.83% | -61.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.43% | 28.06% | -7.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и DLLL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 11.57%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 61.95%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFU | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.57% | 61.95% | -50.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.95% | 102.52% | -74.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.33% | 130.96% | -98.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.59% | 129.49% | -95.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.65% | 129.49% | -95.84% |
Сравнение комиссий EFU и DLLL
EFU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и DLLL
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 5.40% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
EFU and DLLL have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (61.95%) compared to EFU (11.57%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.37% vs DLLL's -68.58%.
On 1-year performance, DLLL leads with 753.45% vs -29.84% for EFU. On fees, EFU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EFU has been the lower-risk option at 11.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 753.45% return vs -29.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
EFU has the higher dividend yield at 5.40%, compared with 0.00% for DLLL.
EFU tracks MSCI EAFE Index (-200%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for EFU and 1.50% for DLLL.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.81 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFU и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор