PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFT с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EFT и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFT и DGRW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFT
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
-4.39%-3.77%13.17%27.14%-19.69%21.00%2.41%16.85%-6.14%1.63%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
-1.22%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Доходность по периодам

С начала года, EFT показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции EFT уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 5.76% против 13.07% соответственно.


EFT

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-5.13%
1 год
-6.62%
3 года*
7.80%
5 лет*
3.52%
10 лет*
5.76%

DGRW

1 день
0.28%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.48%
1 год
11.58%
3 года*
14.04%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Eaton Vance Floating-Rate Income Trust

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Доходность на риск

EFT vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFT
Ранг доходности на риск EFT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFT: 1515
Ранг коэф-та Мартина

DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFT c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFTDGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.48

0.75

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.56

1.19

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.18

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.56

1.05

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.28

4.75

-6.03

EFT vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFT на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFT и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFTDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

0.75

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.78

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.81

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.81

-0.55

Корреляция

Корреляция между EFT и DGRW составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFT и DGRW

Дивидендная доходность EFT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что больше доходности DGRW в 1.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFT
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
9.86%9.55%10.52%11.09%9.81%5.24%5.88%7.41%6.77%5.73%5.54%6.57%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Просадки

Сравнение просадок EFT и DGRW

Максимальная просадка EFT за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFT и DGRW.


Загрузка...

Показатели просадок


EFTDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.58%

-32.04%

-28.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.02%

-11.30%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.98%

-17.27%

-7.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.51%

-32.04%

-13.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.88%

-5.69%

-7.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-3.04%

-5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

2.51%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EFT и DGRW

Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что EFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EFTDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

4.64%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

7.73%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

15.41%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.67%

13.98%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

16.21%

-0.47%