Сравнение EFT с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности EFT и DGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFT и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFT Eaton Vance Floating-Rate Income Trust | -4.39% | -3.77% | 13.17% | 27.14% | -19.69% | 21.00% | 2.41% | 16.85% | -6.14% | 1.63% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.22% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 24.46% | 13.87% | 29.54% | -5.38% | 26.90% |
Доходность по периодам
С начала года, EFT показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции EFT уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 5.76% против 13.07% соответственно.
EFT
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- -6.62%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 5.76%
DGRW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFT vs. DGRW — Ранг доходности на риск
EFT
DGRW
Сравнение EFT c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFT | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | 0.75 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | 1.19 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.18 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.05 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 4.75 | -6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFT | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 0.75 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.78 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.81 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.81 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между EFT и DGRW составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFT и DGRW
Дивидендная доходность EFT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что больше доходности DGRW в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFT Eaton Vance Floating-Rate Income Trust | 9.86% | 9.55% | 10.52% | 11.09% | 9.81% | 5.24% | 5.88% | 7.41% | 6.77% | 5.73% | 5.54% | 6.57% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок EFT и DGRW
Максимальная просадка EFT за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFT и DGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFT | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.58% | -32.04% | -28.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.02% | -11.30% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.98% | -17.27% | -7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.51% | -32.04% | -13.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.88% | -5.69% | -7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -3.04% | -5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 2.51% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFT и DGRW
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что EFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFT | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 4.64% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 7.73% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 15.41% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 13.98% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 16.21% | -0.47% |