Сравнение EFRW.DE с 5ESG.DE
EFRW.DE (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc) and 5ESG.DE (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) are both S&P 500 funds - EFRW.DE tracks the S&P 500 Equal Weight Index while 5ESG.DE tracks the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past year, EFRW.DE returned 15.96% vs 28.34% for 5ESG.DE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.17% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EFRW.DE и 5ESG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFRW.DE показывает доходность 8.09%, что значительно ниже, чем у 5ESG.DE с доходностью 10.66%.
EFRW.DE
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
5ESG.DE
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 12.15%
- 1 год
- 28.34%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFRW.DE и 5ESG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EFRW.DE iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc | 8.09% | 8.63% |
5ESG.DE Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc | 10.66% | 20.33% |
Correlation
The correlation between EFRW.DE and 5ESG.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2025 г. | 0.55 |
The correlation between EFRW.DE and 5ESG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFRW.DE vs. 5ESG.DE — Ранг доходности на риск
EFRW.DE
5ESG.DE
Сравнение EFRW.DE c 5ESG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFRW.DE | 5ESG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.44 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 4.07 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 15.64 | -7.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFRW.DE и 5ESG.DE
Максимальная просадка EFRW.DE за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки 5ESG.DE в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRW.DE и 5ESG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFRW.DE | 5ESG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -23.40% | +16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -6.93% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.46% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -3.88% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.81% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFRW.DE и 5ESG.DE
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE) составляет 2.64%, в то время как у Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что EFRW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5ESG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFRW.DE | 5ESG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 3.04% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 7.88% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.91% | 11.76% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.36% | 15.22% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.36% | 16.81% | -5.45% |
Сравнение комиссий EFRW.DE и 5ESG.DE
И EFRW.DE, и 5ESG.DE имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFRW.DE и 5ESG.DE
Ни EFRW.DE, ни 5ESG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EFRW.DE and 5ESG.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.17% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EFRW.DE and 5ESG.DE have the same expense ratio: 0.17% per year.
EFRW.DE tracks S&P 500 Equal Weight Index, while 5ESG.DE tracks S&P 500 ESG Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для EFRW.DE и 5ESG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор