PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFRW.DE с SP2D.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFRW.DE с SP2D.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE) и Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SP2D.DE).

EFRW.DE и SP2D.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFRW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 8 мая 2025 г.. SP2D.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Equal Weight. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EFRW.DE и SP2D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE) и Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SP2D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFRW.DE и SP2D.DE

2026 (YTD)2025
EFRW.DE
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc		-0.36%9.95%
SP2D.DE
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist		1.48%4.84%

Доходность по периодам

С начала года, EFRW.DE показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у SP2D.DE с доходностью 1.48%.

EFRW.DE

1 день
1.91%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.32%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SP2D.DE

1 день
1.07%
1 месяц
-4.08%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.48%
1 год
5.22%
3 года*
9.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с EFRW.DE:
EFRW.DE с 6TVM.DEEFRW.DE с B500.DEEFRW.DE с SPPE.DEEFRW.DE с XDED.DEEFRW.DE с ZA30.DEEFRW.DE с IBCK.DEEFRW.DE с ESEA.DE
Часто сравнивают с SP2D.DE:
SP2D.DE с SP2Q.DESP2D.DE с IBZL.LSP2D.DE с RSPSP2D.DE с 2B7D.DESP2D.DE с D500.DESP2D.DE с EQQB.DESP2D.DE с 5ESG.DE

Сравнение комиссий EFRW.DE и SP2D.DE

EFRW.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SP2D.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SP2D.DE
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist
EFRW.DE
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc

Доходность на риск

EFRW.DE vs. SP2D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFRW.DE
SP2D.DE
Ранг доходности на риск SP2D.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SP2D.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SP2D.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SP2D.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SP2D.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SP2D.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFRW.DE c SP2D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE) и Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SP2D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EFRW.DE vs. SP2D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFRW.DESP2D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.44

+0.50

Корреляция

Корреляция между EFRW.DE и SP2D.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFRW.DE и SP2D.DE

EFRW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SP2D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.

TTM2025202420232022
EFRW.DE
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SP2D.DE
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist		1.39%1.39%1.34%1.49%1.54%

Просадки

Сравнение просадок EFRW.DE и SP2D.DE

Максимальная просадка EFRW.DE за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки SP2D.DE в -22.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRW.DE и SP2D.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EFRW.DESP2D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.12%

-22.69%

+15.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-4.86%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-6.08%

+4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.41%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EFRW.DE и SP2D.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFRW.DESP2D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.24%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.56%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

16.66%

-5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

15.13%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

15.13%

-3.73%