График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост €10,000 инвестированных в iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
EFRW.DE торгуется в EUR, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 12.07%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 мая 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 83% месяцев были с положительной доходностью, а 17% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении EFRW.DE закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 15 мая 2025 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 1 авг. 2025 г. с доходностью -2.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.69% | 3.53% | -7.12% | 1.91% | -0.36% | ||||||||
| 2025 | 0.41% | 3.17% | 1.58% | 1.63% | 0.27% | -0.62% | 2.03% | 1.10% | 9.95% |
Метрики бенчмарка
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc: годовая альфа составляет 9.65%, бета — 0.36, а R² — 0.17 относительно S&P 500 Index с 13.05.2025.
- Этот ETF участвовал в 69.82% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -4.77%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.36 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.17 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.17 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 9.65%
- Бета
- 0.36
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 69.82%
- Участие в снижении
- -4.77%
Комиссия
Комиссия EFRW.DE составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc показал максимальную просадку в 7.12%, зарегистрированную 31 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc составляет 5.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.12% | 2 мар. 2026 г. | 22 | 31 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -4.3% | 6 окт. 2025 г. | 33 | 19 нояб. 2025 г. | 16 | 11 дек. 2025 г. | 49 |
| -3.55% | 25 июл. 2025 г. | 6 | 1 авг. 2025 г. | 15 | 22 авг. 2025 г. | 21 |
| -3.33% | 21 мая 2025 г. | 3 | 23 мая 2025 г. | 22 | 24 июн. 2025 г. | 25 |
| -3% | 11 июл. 2025 г. | 4 | 16 июл. 2025 г. | 5 | 23 июл. 2025 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...