PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFRW.DE с UBU9.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EFRW.DE и UBU9.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFRW.DE и UBU9.DE


Доходность по периодам

С начала года, EFRW.DE показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у UBU9.DE с доходностью -2.91%.


EFRW.DE

1 день
1.91%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.32%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

UBU9.DE

1 день
0.20%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
-0.22%
1 год
10.33%
3 года*
15.88%
5 лет*
12.00%
10 лет*
13.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc

UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis

Сравнение комиссий EFRW.DE и UBU9.DE

EFRW.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии UBU9.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

EFRW.DE vs. UBU9.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFRW.DE

UBU9.DE
Ранг доходности на риск UBU9.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBU9.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBU9.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBU9.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBU9.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBU9.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFRW.DE c UBU9.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EFRW.DE vs. UBU9.DE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFRW.DEUBU9.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.87

+0.06

Корреляция

Корреляция между EFRW.DE и UBU9.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFRW.DE и UBU9.DE

EFRW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBU9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFRW.DE
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBU9.DE
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis
0.92%0.90%0.88%1.05%1.22%0.75%1.23%1.21%1.30%1.35%1.51%1.38%

Просадки

Сравнение просадок EFRW.DE и UBU9.DE

Максимальная просадка EFRW.DE за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки UBU9.DE в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRW.DE и UBU9.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


EFRW.DEUBU9.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.12%

-33.82%

+26.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-5.10%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-4.05%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EFRW.DE и UBU9.DE


Загрузка...

Волатильность по периодам


EFRW.DEUBU9.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

17.15%

-5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

15.24%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

16.15%

-4.75%