PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFRW.DE с XDED.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFRW.DE с XDED.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D (XDED.DE).

EFRW.DE и XDED.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFRW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 8 мая 2025 г.. XDED.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EFRW.DE и XDED.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D (XDED.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFRW.DE и XDED.DE

2026 (YTD)2025
EFRW.DE
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc		-0.36%9.95%
XDED.DE
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D		1.53%4.75%

Доходность по периодам

С начала года, EFRW.DE показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у XDED.DE с доходностью 1.53%.

EFRW.DE

1 день
1.91%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.32%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDED.DE

1 день
1.11%
1 месяц
-4.06%
С начала года
1.53%
6 месяцев
3.49%
1 год
5.26%
3 года*
9.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D

Часто сравнивают с EFRW.DE:
EFRW.DE с 6TVM.DEEFRW.DE с B500.DEEFRW.DE с ZA30.DEEFRW.DE с SPPE.DEEFRW.DE с SP2D.DEEFRW.DE с IBCK.DEEFRW.DE с ESEA.DE
Часто сравнивают с XDED.DE:
XDED.DE с SPED.LXDED.DE с SPQB.DEXDED.DE с 2B7B.DEXDED.DE с EXUS.DEXDED.DE с ESEA.DEXDED.DE с D500.DEXDED.DE с IBCK.DE

Сравнение комиссий EFRW.DE и XDED.DE

EFRW.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XDED.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDED.DE
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D
EFRW.DE
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc

Доходность на риск

EFRW.DE vs. XDED.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFRW.DE
XDED.DE
Ранг доходности на риск XDED.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDED.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDED.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDED.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDED.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDED.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFRW.DE c XDED.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D (XDED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EFRW.DE vs. XDED.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFRW.DEXDED.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.71

+0.23

Корреляция

Корреляция между EFRW.DE и XDED.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFRW.DE и XDED.DE

EFRW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

TTM202520242023
EFRW.DE
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%
XDED.DE
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D		1.31%1.35%1.61%0.83%

Просадки

Сравнение просадок EFRW.DE и XDED.DE

Максимальная просадка EFRW.DE за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки XDED.DE в -22.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRW.DE и XDED.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EFRW.DEXDED.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.12%

-22.63%

+15.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-4.80%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-4.40%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.43%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EFRW.DE и XDED.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFRW.DEXDED.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.31%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.46%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

16.43%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

13.63%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

13.63%

-2.23%