PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFRW.DE с WELE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFRW.DE с WELE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE) и Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE).

EFRW.DE и WELE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFRW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 8 мая 2025 г.. WELE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select. Фонд был запущен 22 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EFRW.DE и WELE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE) и Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFRW.DE и WELE.DE

2026 (YTD)2025
EFRW.DE
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc		-0.46%9.95%
WELE.DE
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc		-0.42%6.95%

Доходность по периодам

С начала года, EFRW.DE показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у WELE.DE с доходностью -0.42%.

EFRW.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
1.25%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WELE.DE

1 день
0.18%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
2.79%
1 год
5.41%
3 года*
8.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc

Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EFRW.DE:
EFRW.DE с 6TVM.DEEFRW.DE с B500.DEEFRW.DE с SPPE.DEEFRW.DE с ZA30.DEEFRW.DE с XDED.DEEFRW.DE с SP2D.DEEFRW.DE с IBCK.DE
Часто сравнивают с WELE.DE:
WELE.DE с SPEX.LWELE.DE с SP2Q.DEWELE.DE с EWSP.LWELE.DE с VADDXWELE.DE с VUAA.DEWELE.DE с QDVD.DEWELE.DE с UBU9.DE

Сравнение комиссий EFRW.DE и WELE.DE

EFRW.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии WELE.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

WELE.DE
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc
EFRW.DE
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc

Доходность на риск

EFRW.DE vs. WELE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFRW.DE
WELE.DE
Ранг доходности на риск WELE.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELE.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELE.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELE.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELE.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELE.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFRW.DE c WELE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE) и Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EFRW.DE vs. WELE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFRW.DEWELE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.59

+0.33

Корреляция

Корреляция между EFRW.DE и WELE.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFRW.DE и WELE.DE

Ни EFRW.DE, ни WELE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EFRW.DE и WELE.DE

Максимальная просадка EFRW.DE за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки WELE.DE в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRW.DE и WELE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EFRW.DEWELE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.12%

-23.73%

+16.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-5.83%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-5.79%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.12%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EFRW.DE и WELE.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFRW.DEWELE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.56%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.79%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.38%

16.88%

-5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.38%

14.58%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.38%

14.58%

-3.20%