PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFRA с XLEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFRA с XLEI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFRA (iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - EFRA is a Industrials Equities fund tracking the FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index, while XLEI is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector. Both are passively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. EFRA charges 0.47%/yr vs 0.35%/yr for XLEI.

Доходность

Сравнение доходности EFRA и XLEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFRA показывает доходность 5.15%, что значительно ниже, чем у XLEI с доходностью 20.69%.

EFRA

1 день
0.18%
1 месяц
-1.72%
С начала года
5.15%
6 месяцев
5.41%
1 год
10.77%
3 года*
11.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLEI

1 день
0.22%
1 месяц
1.27%
С начала года
20.69%
6 месяцев
19.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFRA и XLEI

2026 (YTD)2025
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		5.15%3.66%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		20.69%6.77%

Correlation

The correlation between EFRA and XLEI is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.06

Сравнение распределения секторов EFRA и XLEI

Секторы
EFRA
XLEI

Промышленность

61.8%

-

Коммунальные услуги

24.1%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%

-

Сырьевые материалы

4.4%

-

Технологии

2.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

EFRA
61.8%
XLEI

-

Коммунальные услуги

EFRA
24.1%
XLEI

-

Потребительский циклический сектор

EFRA
6.3%
XLEI

-

Сырьевые материалы

EFRA
4.4%
XLEI

-

Технологии

EFRA
2.7%
XLEI

-

Коммуникационные услуги

EFRA

-

XLEI

-

Потребительский защитный сектор

EFRA

-

XLEI

-

Энергетика

EFRA

-

XLEI

-

Финансовые услуги

EFRA

-

XLEI
100.3%

Здравоохранение

EFRA

-

XLEI

-

Недвижимость

EFRA

-

XLEI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с EFRA:
EFRA с RNRGEFRA с IDGTEFRA с AIRREFRA с ICLNEFRA с BILDEFRA с SPYEFRA с DTCR
Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с MLPIXLEI с IEOXLEI с XESXLEI с RNWZXLEI с TNGYXLEI с XOP

Доходность на риск

EFRA vs. XLEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFRA
Ранг доходности на риск EFRA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFRA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFRA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFRA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFRA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFRA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
XLEI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFRA c XLEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFRAXLEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFRA vs. XLEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFRAXLEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

2.67

-1.77

Просадки

Сравнение просадок EFRA и XLEI

Максимальная просадка EFRA за все время составила -16.25%, что больше максимальной просадки XLEI в -7.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRA и XLEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFRAXLEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.25%

-7.98%

-8.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-0.75%

-6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-1.52%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EFRA и XLEI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFRAXLEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

13.13%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

13.13%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

13.13%

+2.38%

Сравнение комиссий EFRA и XLEI

EFRA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XLEI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFRA и XLEI

Дивидендная доходность EFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности XLEI в 16.55%

ПозицияTTM2025202420232022
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		4.12%4.34%3.79%1.85%0.14%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		16.55%10.17%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFRA and XLEI have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for EFRA.

XLEI has the higher dividend yield at 16.55%, compared with 4.12% for EFRA.

EFRA is categorized as Industrials Equities, while XLEI is Energy Equities. EFRA tracks FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index, while XLEI tracks S&P Energy Select Sector. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.47% for EFRA and 0.35% for XLEI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFRA и XLEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор