PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFRA с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFRA с VOLT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFRA (iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both exchange-traded funds - EFRA is a Industrials Equities fund tracking the FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index, while VOLT is a Energy Equities fund actively managed by Tema. EFRA is passively managed, while VOLT is actively managed. Over the past year, EFRA returned 10.77% vs 67.05% for VOLT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFRA charges 0.47%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности EFRA и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFRA показывает доходность 5.15%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 37.53%.

EFRA

1 день
0.18%
1 месяц
-1.72%
С начала года
5.15%
6 месяцев
5.41%
1 год
10.77%
3 года*
11.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOLT

1 день
0.21%
1 месяц
-3.31%
С начала года
37.53%
6 месяцев
33.91%
1 год
67.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFRA и VOLT

2026 (YTD)20252024
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		5.15%13.76%-6.35%
VOLT
Tema Electrification ETF		37.53%25.92%-8.86%

Correlation

The correlation between EFRA and VOLT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.62

The correlation between EFRA and VOLT has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFRA и VOLT

Секторы
EFRA
VOLT

Промышленность

61.8%
48.1%

Коммунальные услуги

24.1%
31.2%

Потребительский циклический сектор

6.3%
3.5%

Сырьевые материалы

4.4%

-

Технологии

2.7%
11.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

5.0%

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

EFRA
61.8%
VOLT
48.1%

Коммунальные услуги

EFRA
24.1%
VOLT
31.2%

Потребительский циклический сектор

EFRA
6.3%
VOLT
3.5%

Сырьевые материалы

EFRA
4.4%
VOLT

-

Технологии

EFRA
2.7%
VOLT
11.0%

Коммуникационные услуги

EFRA

-

VOLT

-

Потребительский защитный сектор

EFRA

-

VOLT

-

Энергетика

EFRA

-

VOLT
5.0%

Финансовые услуги

EFRA

-

VOLT
0.5%

Здравоохранение

EFRA

-

VOLT

-

Недвижимость

EFRA

-

VOLT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с EFRA:
EFRA с RNRGEFRA с IDGTEFRA с AIRREFRA с ICLNEFRA с BILDEFRA с SPYEFRA с DTCR
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

EFRA vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFRA
Ранг доходности на риск EFRA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFRA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFRA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFRA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFRA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFRA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFRA c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFRAVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
3.31

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
4.13

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.54

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

7.52

-6.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

20.89

-18.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFRA vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFRA на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа VOLT равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFRA и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFRAVOLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

3.31

-2.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.50

-0.60

Просадки

Сравнение просадок EFRA и VOLT

Максимальная просадка EFRA за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRA и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFRAVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.25%

-23.40%

+7.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-8.96%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-3.91%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-5.17%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

3.22%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EFRA и VOLT

Текущая волатильность для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) составляет 4.23%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что EFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFRAVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

7.71%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

17.12%

-5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

20.36%

-6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

24.08%

-8.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

24.08%

-8.57%

Сравнение комиссий EFRA и VOLT

EFRA берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFRA и VOLT

Дивидендная доходность EFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности VOLT в 0.33%

ПозицияTTM2025202420232022
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		4.12%4.34%3.79%1.85%0.14%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.33%0.46%0.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFRA and VOLT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (7.71%) compared to EFRA (4.23%). In terms of maximum drawdown, EFRA dropped -16.25% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, VOLT leads with 67.05% vs 10.77% for EFRA. On fees, EFRA is cheaper at 0.47% per year. On volatility, EFRA has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 67.05% return vs 10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFRA is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

EFRA has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.33% for VOLT.

EFRA is categorized as Industrials Equities, while VOLT is Energy Equities. They also come from different issuers: iShares and Tema. Their fees differ too: 0.47% for EFRA and 0.75% for VOLT.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFRA и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор