Сравнение EFRA с RIFR
EFRA (iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF) and RIFR (Russell Investments Global Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds. EFRA is passively managed, while RIFR is actively managed. Over the past year, EFRA returned 10.77% vs 14.39% for RIFR. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFRA charges 0.47%/yr vs 0.59%/yr for RIFR.
Доходность
Сравнение доходности EFRA и RIFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFRA показывает доходность 5.15%, что значительно ниже, чем у RIFR с доходностью 9.61%.
EFRA
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 5.15%
- 6 месяцев
- 5.41%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RIFR
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 9.08%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFRA и RIFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | 5.15% | 7.59% |
RIFR Russell Investments Global Infrastructure ETF | 9.61% | 7.21% |
Correlation
The correlation between EFRA and RIFR is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г. | 0.60 |
The correlation between EFRA and RIFR has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFRA vs. RIFR — Ранг доходности на риск
EFRA
RIFR
Сравнение EFRA c RIFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFRA | RIFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.12 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 6.79 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFRA | RIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.37 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.55 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок EFRA и RIFR
Максимальная просадка EFRA за все время составила -16.25%, что больше максимальной просадки RIFR в -6.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRA и RIFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFRA | RIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.25% | -6.80% | -9.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -6.80% | -4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -3.31% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -1.61% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 2.12% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFRA и RIFR
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что EFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFRA | RIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 3.63% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | 8.54% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.01% | 10.54% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 10.71% | +4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 10.71% | +4.80% |
Сравнение комиссий EFRA и RIFR
EFRA берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии RIFR в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFRA и RIFR
Дивидендная доходность EFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности RIFR в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | 4.12% | 4.34% | 3.79% | 1.85% | 0.14% |
RIFR Russell Investments Global Infrastructure ETF | 0.89% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFRA and RIFR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFRA has higher volatility (4.23%) compared to RIFR (3.63%). In terms of maximum drawdown, EFRA dropped -16.25% vs RIFR's -6.80%.
On 1-year performance, RIFR leads with 14.39% vs 10.77% for EFRA. On fees, EFRA is cheaper at 0.47% per year. On volatility, RIFR has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RIFR has performed better with a 14.39% return vs 10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFRA is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.59% for RIFR.
EFRA has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.89% for RIFR.
They also come from different issuers: iShares and Russell. Their fees differ too: 0.47% for EFRA and 0.59% for RIFR.
RIFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFRA и RIFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор