PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFRA с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFRA с PAVE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EFRA (iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both Industrials Equities funds - EFRA tracks the FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index while PAVE tracks the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EFRA returned 12.60%/yr vs 26.42%/yr for PAVE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.47% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EFRA и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFRA показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 25.53%.

EFRA

1 день
1.75%
1 месяц
3.11%
С начала года
8.93%
6 месяцев
7.87%
1 год
13.59%
3 года*
12.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

PAVE

1 день
2.71%
1 месяц
6.54%
С начала года
25.53%
6 месяцев
22.68%
1 год
41.57%
3 года*
26.42%
5 лет*
19.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFRA и PAVE

2026 (YTD)2025202420232022
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		8.93%13.76%8.09%14.49%8.75%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		25.53%19.36%17.92%31.01%5.51%

Correlation

The correlation between EFRA and PAVE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.83

The correlation between EFRA and PAVE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFRA и PAVE

Секторы
EFRA
PAVE

Промышленность

64.1%
75.9%

Коммунальные услуги

24.2%
3.1%

Потребительский циклический сектор

6.4%

-

Технологии

2.8%
1.0%

Сырьевые материалы

2.5%
19.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

EFRA
64.1%
PAVE
75.9%

Коммунальные услуги

EFRA
24.2%
PAVE
3.1%

Потребительский циклический сектор

EFRA
6.4%
PAVE

-

Технологии

EFRA
2.8%
PAVE
1.0%

Сырьевые материалы

EFRA
2.5%
PAVE
19.5%

Коммуникационные услуги

EFRA

-

PAVE

-

Потребительский защитный сектор

EFRA

-

PAVE
0.2%

Энергетика

EFRA

-

PAVE
0.2%

Финансовые услуги

EFRA

-

PAVE

-

Здравоохранение

EFRA

-

PAVE

-

Недвижимость

EFRA

-

PAVE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с EFRA:
EFRA с RNRGEFRA с IDGTEFRA с AIRREFRA с BILDEFRA с ICLNEFRA с SPYEFRA с DTCR
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с GRIDPAVE с VAWPAVE с GII

Доходность на риск

EFRA vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFRA
Ранг доходности на риск EFRA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFRA: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFRA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFRA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFRA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFRA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFRA c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFRAPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.12

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
2.93

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

3.51

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.25

12.74

-9.49

EFRA vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFRA на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа PAVE равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFRA и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFRA и PAVE

Максимальная просадка EFRA за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRA и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFRAPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.25%

-44.08%

+27.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-11.91%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-26.23%

+9.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

0.00%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-6.21%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

3.27%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EFRA и PAVE

Текущая волатильность для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) составляет 5.19%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что EFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFRAPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

7.11%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

16.10%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

19.74%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

21.69%

-6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

24.40%

-8.80%

Сравнение комиссий EFRA и PAVE

И EFRA, и PAVE имеют комиссию равную 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFRA и PAVE

Дивидендная доходность EFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности PAVE в 0.73%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		4.05%4.34%3.79%1.85%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.73%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Часто задаваемые вопросы

EFRA and PAVE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (7.11%) compared to EFRA (5.19%). In terms of maximum drawdown, EFRA dropped -16.25% vs PAVE's -44.08%.

On 3-year performance, PAVE leads with 26.42% vs 12.60% for EFRA. Both ETFs have the same 0.47% expense ratio. On volatility, EFRA has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PAVE has performed better with a 26.42% return vs 12.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFRA and PAVE have the same expense ratio: 0.47% per year.

EFRA has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 0.73% for PAVE.

EFRA tracks FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. They also come from different issuers: iShares and Global X.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFRA и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор