PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFRA с HWAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFRA с HWAY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFRA (iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF) and HWAY (Themes US Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - EFRA tracks the FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index while HWAY tracks the Solactive United States Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, EFRA returned 10.77% vs 43.58% for HWAY. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EFRA charges 0.47%/yr vs 0.29%/yr for HWAY.

Доходность

Сравнение доходности EFRA и HWAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и Themes US Infrastructure ETF (HWAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFRA показывает доходность 5.15%, что значительно ниже, чем у HWAY с доходностью 23.55%.

EFRA

1 день
0.18%
1 месяц
-1.72%
С начала года
5.15%
6 месяцев
5.41%
1 год
10.77%
3 года*
11.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

HWAY

1 день
0.59%
1 месяц
1.70%
С начала года
23.55%
6 месяцев
21.63%
1 год
43.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFRA и HWAY

2026 (YTD)20252024
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		5.15%13.76%-3.74%
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		23.55%19.99%3.39%

Correlation

The correlation between EFRA and HWAY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.82

The correlation between EFRA and HWAY has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFRA и HWAY

Секторы
EFRA
HWAY

Промышленность

61.8%
79.7%

Коммунальные услуги

24.1%
0.1%

Потребительский циклический сектор

6.3%
1.2%

Сырьевые материалы

4.4%
18.2%

Технологии

2.7%
0.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

EFRA
61.8%
HWAY
79.7%

Коммунальные услуги

EFRA
24.1%
HWAY
0.1%

Потребительский циклический сектор

EFRA
6.3%
HWAY
1.2%

Сырьевые материалы

EFRA
4.4%
HWAY
18.2%

Технологии

EFRA
2.7%
HWAY
0.2%

Коммуникационные услуги

EFRA

-

HWAY

-

Потребительский защитный сектор

EFRA

-

HWAY
0.0%

Энергетика

EFRA

-

HWAY
0.2%

Финансовые услуги

EFRA

-

HWAY

-

Здравоохранение

EFRA

-

HWAY

-

Недвижимость

EFRA

-

HWAY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF

Themes US Infrastructure ETF

Часто сравнивают с EFRA:
EFRA с RNRGEFRA с IDGTEFRA с AIRREFRA с ICLNEFRA с BILDEFRA с SPYEFRA с DTCR
Часто сравнивают с HWAY:
HWAY с MADEHWAY с XLIHWAY с FOWFHWAY с WISEHWAY с FIDUHWAY с EVXHWAY с ITA

Доходность на риск

EFRA vs. HWAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFRA
Ранг доходности на риск EFRA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFRA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFRA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFRA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFRA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFRA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
HWAY
Ранг доходности на риск HWAY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWAY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWAY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWAY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWAY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWAY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFRA c HWAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и Themes US Infrastructure ETF (HWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFRAHWAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
2.22

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
3.09

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.37

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

3.47

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

12.80

-10.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFRA vs. HWAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFRA на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа HWAY равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFRA и HWAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFRAHWAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.22

-1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.26

-0.37

Просадки

Сравнение просадок EFRA и HWAY

Максимальная просадка EFRA за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки HWAY в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRA и HWAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFRAHWAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.25%

-25.96%

+9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-12.63%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-0.68%

-6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-5.37%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

3.41%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EFRA и HWAY

Текущая волатильность для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) составляет 4.23%, в то время как у Themes US Infrastructure ETF (HWAY) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что EFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFRAHWAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

7.08%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

16.31%

-5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

19.69%

-5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

22.40%

-6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

22.40%

-6.89%

Сравнение комиссий EFRA и HWAY

EFRA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии HWAY в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFRA и HWAY

Дивидендная доходность EFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности HWAY в 1.04%

ПозицияTTM2025202420232022
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		4.12%4.34%3.79%1.85%0.14%
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		1.04%1.29%0.22%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFRA and HWAY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HWAY has higher volatility (7.08%) compared to EFRA (4.23%). In terms of maximum drawdown, EFRA dropped -16.25% vs HWAY's -25.96%.

On 1-year performance, HWAY leads with 43.58% vs 10.77% for EFRA. On fees, HWAY is cheaper at 0.29% per year. On volatility, EFRA has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HWAY has performed better with a 43.58% return vs 10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HWAY is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.47% for EFRA.

EFRA has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 1.04% for HWAY.

EFRA tracks FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index, while HWAY tracks Solactive United States Infrastructure Index. They also come from different issuers: iShares and Themes. Their fees differ too: 0.47% for EFRA and 0.29% for HWAY.

HWAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFRA и HWAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор