Сравнение EFRA с FENY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY).
EFRA и FENY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index - USD - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFRA и FENY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFRA и FENY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | 4.82% | 13.76% | 8.09% | 14.49% | 7.48% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 33.17% | 7.27% | 6.62% | -0.04% | -3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, EFRA показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 33.17%.
EFRA
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FENY
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 33.17%
- 6 месяцев
- 34.14%
- 1 год
- 31.58%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 23.29%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFRA и FENY
EFRA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.
Доходность на риск
EFRA vs. FENY — Ранг доходности на риск
EFRA
FENY
Сравнение EFRA c FENY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFRA | FENY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.25 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.65 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.69 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 4.85 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFRA | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.25 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.20 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между EFRA и FENY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFRA и FENY
Дивидендная доходность EFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности FENY в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | 4.14% | 4.34% | 3.79% | 1.85% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.39% | 3.18% | 3.05% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок EFRA и FENY
Максимальная просадка EFRA за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRA и FENY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFRA | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.25% | -74.35% | +58.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -19.11% | +7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -5.72% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -23.34% | +19.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 6.67% | -3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFRA и FENY
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) имеют волатильность 6.01% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFRA | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 6.28% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 14.33% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 25.29% | -9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 26.59% | -11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 29.72% | -14.26% |