Сравнение EFR.TO с GDMN
EFR.TO (Energy Fuels Inc.) is a stock, while GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) is Commodities fund actively managed by WisdomTree. Over the past 3 years, EFR.TO returned 27.91%/yr vs 50.47%/yr for GDMN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EFR.TO и GDMN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EFR.TO торгуется в CAD, в то время как GDMN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDMN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EFR.TO показывает доходность -16.95%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -25.18%.
EFR.TO
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -29.50%
- 6 месяцев
- -47.13%
- С начала года
- -16.95%
- 1 год
- 28.78%
- 3 года*
- 27.91%
- 5 лет*
- 20.02%
- 10 лет*
- 18.75%
- Всё время*
- -9.89%
GDMN
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -18.06%
- 6 месяцев
- -36.98%
- С начала года
- -25.18%
- 1 год
- 44.99%
- 3 года*
- 50.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.85%
Сравнение доходности по годам EFR.TO и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EFR.TO Energy Fuels Inc. | -16.95% | 169.01% | -22.21% | 13.37% | -13.25% | -4.07% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -25.18% | 221.70% | 39.09% | 10.28% | -9.21% | 6.16% |
Correlation
The correlation between EFR.TO and GDMN is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFR.TO vs. GDMN — Ранг доходности на риск
EFR.TO
GDMN
Сравнение EFR.TO c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Fuels Inc. (EFR.TO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFR.TO | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 0.89 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 2.01 | -1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFR.TO и GDMN
Максимальная просадка EFR.TO за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки GDMN в -50.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFR.TO и GDMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFR.TO | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -50.65% | -48.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.07% | -50.65% | -6.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.28% | -50.65% | -8.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.83% | -50.65% | -43.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.87% | -17.54% | -74.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.14% | 22.40% | +7.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFR.TO и GDMN
Energy Fuels Inc. (EFR.TO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеют волатильность 14.16% и 14.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFR.TO | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.16% | 14.82% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.21% | 54.65% | +8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.46% | 64.66% | +30.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.71% | 48.43% | +23.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.88% | 48.43% | +22.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFR.TO и GDMN
EFR.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EFR.TO Energy Fuels Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 3.70% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
EFR.TO and GDMN have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EFR.TO и GDMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор