Сравнение EFR.TO с GDMN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Fuels Inc. (EFR.TO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN).
GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EFR.TO и GDMN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFR.TO и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EFR.TO Energy Fuels Inc. | 25.50% | 169.01% | -22.21% | 13.37% | -13.25% | 0.94% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 16.07% | 221.63% | 39.25% | 10.48% | -8.54% | 4.04% |
Разные валюты инструментов
EFR.TO торгуется в CAD, в то время как GDMN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDMN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EFR.TO показывает доходность 25.50%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью 16.07%.
EFR.TO
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -21.86%
- С начала года
- 25.50%
- 6 месяцев
- 14.24%
- 1 год
- 374.33%
- 3 года*
- 49.02%
- 5 лет*
- 27.11%
- 10 лет*
- 23.89%
GDMN
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- -23.32%
- С начала года
- 16.07%
- 6 месяцев
- 36.79%
- 1 год
- 147.16%
- 3 года*
- 69.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFR.TO vs. GDMN — Ранг доходности на риск
EFR.TO
GDMN
Сравнение EFR.TO c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Fuels Inc. (EFR.TO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFR.TO | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.91 | 2.38 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.57 | 2.45 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.37 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.21 | 3.74 | +3.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.37 | 12.80 | +3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFR.TO | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91 | 2.38 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.09 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между EFR.TO и GDMN составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFR.TO и GDMN
EFR.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EFR.TO Energy Fuels Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.36% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок EFR.TO и GDMN
Максимальная просадка EFR.TO за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки GDMN в -49.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFR.TO и GDMN.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFR.TO | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -52.82% | -46.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.09% | -39.03% | -12.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.67% | -24.76% | -65.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.40% | -18.46% | -62.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.48% | 11.50% | +10.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFR.TO и GDMN
Energy Fuels Inc. (EFR.TO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеют волатильность 22.28% и 22.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFR.TO | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.28% | 22.94% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.59% | 52.95% | +20.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.46% | 62.11% | +34.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.44% | 44.74% | +26.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.16% | 44.74% | +25.42% |