Сравнение EFR.TO с GDMN
EFR.TO (Energy Fuels Inc.) is a stock, while GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) is Commodities fund actively managed by WisdomTree. Over the past 3 years, EFR.TO returned 37.35%/yr vs 59.56%/yr for GDMN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EFR.TO и GDMN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EFR.TO торгуется в CAD, в то время как GDMN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDMN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EFR.TO показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -16.64%.
EFR.TO
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -18.51%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 170.05%
- 3 года*
- 37.35%
- 5 лет*
- 22.04%
- 10 лет*
- 21.46%
GDMN
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -18.98%
- С начала года
- -16.64%
- 6 месяцев
- -24.93%
- 1 год
- 65.41%
- 3 года*
- 59.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFR.TO и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EFR.TO Energy Fuels Inc. | 2.97% | 169.01% | -22.21% | 13.37% | -13.25% | -4.07% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -16.64% | 221.70% | 39.09% | 10.28% | -9.21% | 6.16% |
Correlation
The correlation between EFR.TO and GDMN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFR.TO vs. GDMN — Ранг доходности на риск
EFR.TO
GDMN
Сравнение EFR.TO c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Fuels Inc. (EFR.TO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFR.TO | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 1.22 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 3.00 | +2.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFR.TO и GDMN
Максимальная просадка EFR.TO за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки GDMN в -49.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFR.TO и GDMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFR.TO | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -49.51% | -50.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.09% | -47.58% | -3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.28% | -47.58% | -11.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.35% | -45.02% | -47.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.61% | -17.15% | -74.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.51% | 19.26% | +8.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFR.TO и GDMN
Energy Fuels Inc. (EFR.TO) имеет более высокую волатильность в 26.50% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) с волатильностью 22.67%. Это указывает на то, что EFR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFR.TO | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.50% | 22.67% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.69% | 55.36% | +10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.06% | 64.21% | +33.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.60% | 48.42% | +23.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.76% | 48.42% | +22.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFR.TO и GDMN
EFR.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EFR.TO Energy Fuels Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 3.36% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
EFR.TO and GDMN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EFR.TO и GDMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор