PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFR.TO с VVL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFR.TO с VVL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Fuels Inc. (EFR.TO) и Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO).

VVL.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности EFR.TO и VVL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Energy Fuels Inc. (EFR.TO) и Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFR.TO и VVL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFR.TO
Energy Fuels Inc.		28.32%169.01%-22.21%13.37%-13.25%78.89%117.74%-35.92%71.24%2.26%
VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD		3.80%21.53%14.96%16.51%0.45%29.74%-3.32%13.38%-9.42%12.32%

Доходность по периодам

С начала года, EFR.TO показывает доходность 28.32%, что значительно выше, чем у VVL.TO с доходностью 3.80%.

EFR.TO

1 день
11.30%
1 месяц
-12.43%
С начала года
28.32%
6 месяцев
19.37%
1 год
378.61%
3 года*
50.12%
5 лет*
27.67%
10 лет*
24.16%

VVL.TO

1 день
2.04%
1 месяц
-3.64%
С начала года
3.80%
6 месяцев
8.67%
1 год
24.81%
3 года*
18.53%
5 лет*
13.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Energy Fuels Inc.

Vanguard Global Value Factor ETF CAD

Часто сравнивают с EFR.TO:
EFR.TO с DML.TOEFR.TO с DGRWEFR.TO с OGC.TOEFR.TO с DPM.TOEFR.TO с GDMNEFR.TO с MPEFR.TO с VCN.TO
Часто сравнивают с VVL.TO:
VVL.TO с VFV.TOVVL.TO с XEQT.TOVVL.TO с VTVVVL.TO с VTVVL.TO с ZID.TOVVL.TO с SCHDVVL.TO с VGG.TO

Доходность на риск

EFR.TO vs. VVL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFR.TO
Ранг доходности на риск EFR.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFR.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFR.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFR.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFR.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFR.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VVL.TO
Ранг доходности на риск VVL.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVL.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVL.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVL.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVL.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVL.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFR.TO c VVL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Fuels Inc. (EFR.TO) и Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFR.TOVVL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.96

1.26

+2.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.58

1.77

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.26

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.34

1.79

+5.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.76

7.07

+9.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFR.TO vs. VVL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFR.TO на текущий момент составляет 3.96, что выше коэффициента Шарпа VVL.TO равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFR.TO и VVL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFR.TOVVL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96

1.26

+2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.83

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.63

-0.61

Корреляция

Корреляция между EFR.TO и VVL.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFR.TO и VVL.TO

EFR.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VVL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EFR.TO
Energy Fuels Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD		1.82%1.89%2.19%2.65%2.52%1.48%1.67%2.60%2.11%1.33%0.59%

Просадки

Сравнение просадок EFR.TO и VVL.TO

Максимальная просадка EFR.TO за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки VVL.TO в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFR.TO и VVL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EFR.TOVVL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.57%

-43.93%

-55.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.09%

-14.38%

-36.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.59%

-18.10%

-46.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.46%

-4.83%

-85.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.40%

-5.79%

-75.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.38%

3.63%

+18.75%

Волатильность

Сравнение волатильности EFR.TO и VVL.TO

Energy Fuels Inc. (EFR.TO) имеет более высокую волатильность в 24.65% по сравнению с Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что EFR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFR.TOVVL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.65%

5.32%

+19.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.90%

10.48%

+63.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.43%

19.82%

+76.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.46%

16.08%

+55.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.17%

18.85%

+51.32%