Сравнение EFR.TO с DGRW
EFR.TO (Energy Fuels Inc.) is a stock, while DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) is Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Over the past 10 years, EFR.TO returned 21.46%/yr vs 15.14%/yr for DGRW. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EFR.TO и DGRW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EFR.TO торгуется в CAD, в то время как DGRW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRW были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EFR.TO показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 10.41%. За последние 10 лет акции EFR.TO превзошли акции DGRW по среднегодовой доходности: 21.46% против 15.14% соответственно.
EFR.TO
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -18.51%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 170.05%
- 3 года*
- 37.35%
- 5 лет*
- 22.04%
- 10 лет*
- 21.46%
DGRW
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 9.40%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 14.93%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение доходности по годам EFR.TO и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFR.TO Energy Fuels Inc. | 2.97% | 169.01% | -22.21% | 13.37% | -13.25% | 78.89% | 117.74% | -35.92% | 71.24% | 2.26% |
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 10.41% | 7.05% | 26.89% | 15.84% | -0.40% | 24.40% | 11.16% | 24.20% | 2.57% | 18.30% |
Correlation
The correlation between EFR.TO and DGRW is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2013 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFR.TO vs. DGRW — Ранг доходности на риск
EFR.TO
DGRW
Сравнение EFR.TO c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Fuels Inc. (EFR.TO) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFR.TO | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 2.82 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 10.52 | -4.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFR.TO и DGRW
Максимальная просадка EFR.TO за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки DGRW в -26.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFR.TO и DGRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFR.TO | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -26.03% | -73.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.09% | -7.08% | -44.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.28% | -16.54% | -42.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.59% | -16.54% | -48.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.32% | -26.03% | -52.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.35% | -0.94% | -91.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.61% | -2.76% | -88.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.51% | 1.89% | +25.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFR.TO и DGRW
Energy Fuels Inc. (EFR.TO) имеет более высокую волатильность в 26.50% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что EFR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFR.TO | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.50% | 4.08% | +22.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.69% | 8.69% | +57.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.06% | 10.75% | +87.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.60% | 15.17% | +56.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.76% | 17.36% | +53.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFR.TO и DGRW
EFR.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 1.29% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
EFR.TO Energy Fuels Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFR.TO and DGRW have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EFR.TO и DGRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор