PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFR.TO с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFR.TO с DGRW

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

EFR.TO (Energy Fuels Inc.) is a stock, while DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) is Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Over the past 10 years, EFR.TO returned 18.75%/yr vs 14.29%/yr for DGRW. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EFR.TO и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Energy Fuels Inc. (EFR.TO) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EFR.TO торгуется в CAD, в то время как DGRW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRW были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EFR.TO показывает доходность -16.95%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 10.04%. За последние 10 лет акции EFR.TO превзошли акции DGRW по среднегодовой доходности: 18.75% против 14.29% соответственно.

EFR.TO

1 день
2.42%
1 месяц
-29.50%
6 месяцев
-47.13%
С начала года
-16.95%
1 год
28.78%
3 года*
27.91%
5 лет*
20.02%
10 лет*
18.75%
Всё время*
-9.89%

DGRW

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
6.62%
С начала года
10.04%
1 год
16.46%
3 года*
16.06%
5 лет*
13.66%
10 лет*
14.29%
Всё время*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFR.TO и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFR.TO
Energy Fuels Inc.		-16.95%169.01%-22.21%13.37%-13.25%78.89%117.74%-35.92%71.24%2.26%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		10.04%7.05%26.89%15.84%-0.40%24.40%11.16%24.20%2.57%18.30%

Correlation

The correlation between EFR.TO and DGRW is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2013 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Energy Fuels Inc.

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с EFR.TO:
EFR.TO с DML.TOEFR.TO с OGC.TOEFR.TO с DPM.TOEFR.TO с GDMNEFR.TO с MPEFR.TO с VVL.TOEFR.TO с VCN.TO
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

EFR.TO vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFR.TO
Ранг доходности на риск EFR.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFR.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFR.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFR.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFR.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFR.TO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFR.TO c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Fuels Inc. (EFR.TO) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFR.TODGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
1.53

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
2.25

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.28

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

2.33

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

8.66

-7.71

EFR.TO vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFR.TO на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFR.TO и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFR.TO и DGRW

Максимальная просадка EFR.TO за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки DGRW в -26.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFR.TO и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFR.TODGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.57%

-26.03%

-73.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.07%

-7.08%

-49.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.28%

-16.54%

-42.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.59%

-16.54%

-48.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.32%

-26.03%

-52.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.83%

-2.54%

-91.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.87%

-2.75%

-89.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.14%

1.90%

+28.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EFR.TO и DGRW

Energy Fuels Inc. (EFR.TO) имеет более высокую волатильность в 14.16% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что EFR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFR.TODGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.16%

2.59%

+11.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.21%

8.71%

+54.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.46%

10.80%

+84.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.71%

15.10%

+56.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.88%

17.33%

+53.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFR.TO и DGRW

EFR.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.27%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
EFR.TO
Energy Fuels Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFR.TO and DGRW have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFR.TO и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор