PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFR.TO с VCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFR.TO с VCN.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Fuels Inc. (EFR.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO).

VCN.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada All Cap Domestic Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EFR.TO и VCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Energy Fuels Inc. (EFR.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFR.TO и VCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFR.TO
Energy Fuels Inc.		28.32%169.01%-22.21%13.37%-13.25%78.89%117.74%-35.92%71.24%2.26%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		3.62%30.20%22.14%12.26%-5.78%25.63%4.81%22.06%-9.11%8.44%

Доходность по периодам

С начала года, EFR.TO показывает доходность 28.32%, что значительно выше, чем у VCN.TO с доходностью 3.62%. За последние 10 лет акции EFR.TO превзошли акции VCN.TO по среднегодовой доходности: 24.16% против 12.41% соответственно.

EFR.TO

1 день
11.30%
1 месяц
-12.43%
С начала года
28.32%
6 месяцев
19.37%
1 год
378.61%
3 года*
50.12%
5 лет*
27.67%
10 лет*
24.16%

VCN.TO

1 день
2.61%
1 месяц
-4.18%
С начала года
3.62%
6 месяцев
9.16%
1 год
32.69%
3 года*
20.88%
5 лет*
14.71%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Energy Fuels Inc.

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Часто сравнивают с EFR.TO:
EFR.TO с DML.TOEFR.TO с DGRWEFR.TO с OGC.TOEFR.TO с DPM.TOEFR.TO с GDMNEFR.TO с MPEFR.TO с VVL.TO
Часто сравнивают с VCN.TO:
VCN.TO с VDY.TOVCN.TO с VFV.TOVCN.TO с VCE.TOVCN.TO с XEQT.TOVCN.TO с VIU.TOVCN.TO с VUN.TOVCN.TO с HXT.TO

Доходность на риск

EFR.TO vs. VCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFR.TO
Ранг доходности на риск EFR.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFR.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFR.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFR.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFR.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFR.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VCN.TO
Ранг доходности на риск VCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFR.TO c VCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Fuels Inc. (EFR.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFR.TOVCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.96

2.15

+1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.58

2.74

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.34

3.06

+4.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.76

13.93

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFR.TO vs. VCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFR.TO на текущий момент составляет 3.96, что выше коэффициента Шарпа VCN.TO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFR.TO и VCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFR.TOVCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96

2.15

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.14

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.83

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.74

-0.73

Корреляция

Корреляция между EFR.TO и VCN.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFR.TO и VCN.TO

EFR.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFR.TO
Energy Fuels Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		2.14%2.27%2.69%2.99%3.15%2.48%2.70%2.85%2.80%2.29%2.34%2.65%

Просадки

Сравнение просадок EFR.TO и VCN.TO

Максимальная просадка EFR.TO за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки VCN.TO в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFR.TO и VCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EFR.TOVCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.57%

-37.32%

-62.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.09%

-11.02%

-40.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.59%

-16.12%

-48.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.32%

-37.32%

-41.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.46%

-4.72%

-85.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.40%

-3.94%

-77.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.38%

2.42%

+19.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EFR.TO и VCN.TO

Energy Fuels Inc. (EFR.TO) имеет более высокую волатильность в 24.65% по сравнению с Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что EFR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFR.TOVCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.65%

5.93%

+18.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.90%

10.76%

+63.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.43%

15.26%

+81.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.46%

12.96%

+58.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.17%

14.96%

+55.21%