Сравнение EFR.TO с CME
EFR.TO (Energy Fuels Inc.) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. EFR.TO operates in Uranium (Energy), while CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, EFR.TO returned 21.00%/yr vs 16.38%/yr for CME. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EFR.TO и CME
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EFR.TO торгуется в CAD, в то время как CME торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CME были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EFR.TO показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у CME с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции EFR.TO превзошли акции CME по среднегодовой доходности: 21.00% против 16.38% соответственно.
EFR.TO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -24.06%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 187.96%
- 3 года*
- 34.35%
- 5 лет*
- 19.77%
- 10 лет*
- 21.00%
CME
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 16.38%
Сравнение доходности по годам EFR.TO и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFR.TO Energy Fuels Inc. | 5.89% | 169.01% | -22.21% | 13.37% | -13.25% | 78.89% | 117.74% | -35.92% | 71.24% | 2.26% |
CME CME Group Inc. | 3.75% | 14.36% | 25.18% | 28.20% | -18.00% | 29.41% | -8.57% | 5.15% | 43.26% | 23.38% |
Correlation
The correlation between EFR.TO and CME is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.08 |
The correlation between EFR.TO and CME shifts across timeframes, from -0.05 (3 years) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EFR.TO:
CA$5.08B
CME:
$97.90B
EFR.TO:
-$0.30
CME:
$11.75
EFR.TO:
41.45
CME:
14.40
EFR.TO:
5.03
CME:
3.68
EFR.TO:
$84.86M
CME:
$6.76B
EFR.TO:
$25.23M
CME:
$5.84B
EFR.TO:
-$72.89M
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFR.TO vs. CME — Ранг доходности на риск
EFR.TO
CME
Сравнение EFR.TO c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Fuels Inc. (EFR.TO) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFR.TO | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.06 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 0.28 | +3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 0.90 | +6.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFR.TO и CME
Максимальная просадка EFR.TO за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки CME в -71.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFR.TO и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFR.TO | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -71.05% | -28.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.09% | -20.44% | -30.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.28% | -20.44% | -38.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.59% | -26.71% | -37.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.32% | -33.25% | -45.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.13% | -13.05% | -79.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.43% | -19.93% | -71.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.24% | 6.39% | +19.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFR.TO и CME
Energy Fuels Inc. (EFR.TO) имеет более высокую волатильность в 29.13% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 10.56%. Это указывает на то, что EFR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFR.TO | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.13% | 10.56% | +18.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.37% | 17.78% | +48.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.73% | 21.33% | +76.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.77% | 20.98% | +50.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.81% | 24.77% | +46.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFR.TO и CME
EFR.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
EFR.TO Energy Fuels Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFR.TO и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Fuels Inc. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EFR.TO и CME
EFR.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.36M при выручке в 35.84M, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
EFR.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.55M при выручке в 35.84M, что соответствует операционной рентабельности -40.6%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
EFR.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.84M при выручке в 35.84M, что соответствует чистой рентабельности -30.3%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
Часто задаваемые вопросы
EFR.TO and CME have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EFR.TO и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор