Сравнение EFR.TO с CBOE
EFR.TO (Energy Fuels Inc.) and CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) are both stocks. EFR.TO operates in Uranium (Energy), while CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, EFR.TO returned 21.00%/yr vs 18.87%/yr for CBOE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EFR.TO и CBOE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EFR.TO торгуется в CAD, в то время как CBOE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBOE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EFR.TO показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 20.55%. За последние 10 лет акции EFR.TO превзошли акции CBOE по среднегодовой доходности: 21.00% против 18.87% соответственно.
EFR.TO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -24.06%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 187.96%
- 3 года*
- 34.35%
- 5 лет*
- 19.77%
- 10 лет*
- 21.00%
CBOE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -17.70%
- С начала года
- 20.55%
- 6 месяцев
- 18.88%
- 1 год
- 34.78%
- 3 года*
- 33.03%
- 5 лет*
- 26.20%
- 10 лет*
- 18.87%
Сравнение доходности по годам EFR.TO и CBOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFR.TO Energy Fuels Inc. | 5.89% | 169.01% | -22.21% | 13.37% | -13.25% | 78.89% | 117.74% | -35.92% | 71.24% | 2.26% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 20.55% | 24.03% | 20.12% | 40.93% | 4.04% | 42.16% | -23.04% | 19.04% | -13.92% | 58.94% |
Correlation
The correlation between EFR.TO and CBOE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.05 |
The correlation between EFR.TO and CBOE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EFR.TO:
CA$5.08B
CBOE:
$30.97B
EFR.TO:
-$0.30
CBOE:
$11.77
EFR.TO:
41.45
CBOE:
6.46
EFR.TO:
5.03
CBOE:
5.76
EFR.TO:
$84.86M
CBOE:
$4.79B
EFR.TO:
$25.23M
CBOE:
$2.50B
EFR.TO:
-$72.89M
CBOE:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFR.TO vs. CBOE — Ранг доходности на риск
EFR.TO
CBOE
Сравнение EFR.TO c CBOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Fuels Inc. (EFR.TO) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFR.TO | CBOE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 1.45 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 6.43 | +0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFR.TO и CBOE
Максимальная просадка EFR.TO за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки CBOE в -39.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFR.TO и CBOE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFR.TO | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -39.92% | -59.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.09% | -24.18% | -26.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.28% | -24.18% | -35.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.59% | -24.18% | -40.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.32% | -38.41% | -39.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.13% | -17.99% | -74.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.43% | -10.90% | -80.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.24% | 5.42% | +20.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFR.TO и CBOE
Energy Fuels Inc. (EFR.TO) имеет более высокую волатильность в 29.13% по сравнению с Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) с волатильностью 15.73%. Это указывает на то, что EFR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFR.TO | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.13% | 15.73% | +13.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.37% | 24.53% | +41.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.73% | 28.03% | +69.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.77% | 24.30% | +47.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.81% | 26.17% | +44.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFR.TO и CBOE
EFR.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 0.98% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
EFR.TO Energy Fuels Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFR.TO и CBOE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Fuels Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EFR.TO и CBOE
EFR.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.36M при выручке в 35.84M, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
EFR.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.55M при выручке в 35.84M, что соответствует операционной рентабельности -40.6%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
EFR.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.84M при выручке в 35.84M, что соответствует чистой рентабельности -30.3%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
EFR.TO and CBOE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EFR.TO и CBOE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор