Сравнение EFO с KORU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU).
EFO и KORU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. KORU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Korea 25-50 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFO и KORU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFO и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 2.62% | 58.51% | -2.15% | 25.77% | -33.62% | 19.38% | 2.29% | 40.93% | -30.91% | 51.78% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 68.52% | 432.73% | -62.18% | 28.61% | -70.16% | -33.86% | 48.78% | 5.47% | -59.89% | 167.08% |
Доходность по периодам
С начала года, EFO показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 68.52%. За последние 10 лет акции EFO превзошли акции KORU по среднегодовой доходности: 9.88% против 3.68% соответственно.
EFO
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 40.94%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.88%
KORU
- 1 день
- 7.69%
- 1 месяц
- -47.68%
- С начала года
- 68.52%
- 6 месяцев
- 174.68%
- 1 год
- 673.62%
- 3 года*
- 54.87%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- 3.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и KORU
EFO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.
Доходность на риск
EFO vs. KORU — Ранг доходности на риск
EFO
KORU
Сравнение EFO c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFO | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 6.40 | -5.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 3.79 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.54 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 11.58 | -9.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 41.52 | -34.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFO | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 6.40 | -5.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.06 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.05 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.02 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между EFO и KORU составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и KORU
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности KORU в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.69% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% | 0.00% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.55% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и KORU
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и KORU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFO | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -95.79% | +32.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -61.39% | +39.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | -93.54% | +39.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.52% | -95.79% | +32.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.12% | -53.60% | +39.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -58.03% | +39.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 17.13% | -11.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и KORU
Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) составляет 14.52%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 59.12%. Это указывает на то, что EFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFO | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.52% | 59.12% | -44.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.02% | 93.35% | -71.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.16% | 106.33% | -71.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.57% | 78.49% | -45.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.88% | 76.33% | -42.45% |