Сравнение EFO с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
EFO и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFO и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFO и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | -0.08% | 58.51% | -2.15% | 25.77% | 12.34% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -18.90% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Доходность по периодам
С начала года, EFO показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -18.90%.
EFO
- 1 день
- 6.60%
- 1 месяц
- -16.14%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 37.55%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 9.59%
GGLL
- 1 день
- 10.22%
- 1 месяц
- -16.24%
- С начала года
- -18.90%
- 6 месяцев
- 28.40%
- 1 год
- 186.52%
- 3 года*
- 57.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и GGLL
EFO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
EFO vs. GGLL — Ранг доходности на риск
EFO
GGLL
Сравнение EFO c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFO | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 3.08 | -2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 3.47 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.43 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 4.88 | -3.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 18.04 | -12.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFO | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 3.08 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.75 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между EFO и GGLL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и GGLL
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности GGLL в 5.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.73% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.63% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и GGLL
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFO | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -52.81% | -10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -38.39% | +16.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.38% | -32.09% | +15.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -15.49% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.00% | 10.38% | -4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и GGLL
Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) составляет 15.10%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 18.25%. Это указывает на то, что EFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFO | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.10% | 18.25% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.89% | 39.37% | -17.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.11% | 60.98% | -25.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.58% | 55.13% | -22.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.87% | 55.13% | -21.26% |