PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFO с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EFO и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFO и GGLL


2026 (YTD)2025202420232022
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE
-0.08%58.51%-2.15%25.77%12.34%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
-18.90%123.07%48.88%81.20%-30.35%

Доходность по периодам

С начала года, EFO показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -18.90%.


EFO

1 день
6.60%
1 месяц
-16.14%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
7.57%
1 год
37.55%
3 года*
19.30%
5 лет*
7.06%
10 лет*
9.59%

GGLL

1 день
10.22%
1 месяц
-16.24%
С начала года
-18.90%
6 месяцев
28.40%
1 год
186.52%
3 года*
57.93%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra MSCI EAFE

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Сравнение комиссий EFO и GGLL

EFO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.


Доходность на риск

EFO vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFO
Ранг доходности на риск EFO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO: 6161
Ранг коэф-та Мартина

GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFO c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFOGGLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

3.08

-2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

3.47

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

4.88

-3.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.90

18.04

-12.14

EFO vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFO на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFO и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFOGGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

3.08

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.75

-0.54

Корреляция

Корреляция между EFO и GGLL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFO и GGLL

Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности GGLL в 5.63%


TTM20252024202320222021202020192018
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE
1.73%1.65%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
5.63%4.16%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFO и GGLL

Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и GGLL.


Загрузка...

Показатели просадок


EFOGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.52%

-52.81%

-10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-38.39%

+16.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.38%

-32.09%

+15.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.78%

-15.49%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.00%

10.38%

-4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EFO и GGLL

Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) составляет 15.10%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 18.25%. Это указывает на то, что EFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EFOGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.10%

18.25%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.89%

39.37%

-17.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.11%

60.98%

-25.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.58%

55.13%

-22.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.87%

55.13%

-21.26%