Сравнение EFO с ACLO
EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - EFO is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (200%), while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. EFO is passively managed, while ACLO is actively managed. Over the past year, EFO returned 44.48% vs 5.31% for ACLO. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. EFO charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности EFO и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFO показывает доходность 16.83%, что значительно выше, чем у ACLO с доходностью 2.41%.
EFO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 16.83%
- 6 месяцев
- 17.51%
- 1 год
- 44.48%
- 3 года*
- 25.57%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 12.23%
ACLO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFO и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 16.83% | 58.51% | -2.79% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.41% | 5.32% | 0.81% |
Correlation
The correlation between EFO and ACLO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFO vs. ACLO — Ранг доходности на риск
EFO
ACLO
Сравнение EFO c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFO | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -13.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 3.44 | -2.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 19.90 | -17.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 165.46 | -158.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFO и ACLO
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFO | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -1.01% | -62.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -0.27% | -21.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | 0.00% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.63% | -0.04% | -18.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 0.03% | +6.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и ACLO
ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что EFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFO | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 0.19% | +9.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.57% | 0.58% | +25.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.52% | 0.73% | +30.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.16% | 1.07% | +32.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.06% | 1.07% | +32.99% |
Сравнение комиссий EFO и ACLO
EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и ACLO
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности ACLO в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.90% | 4.87% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.48% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
EFO and ACLO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFO has higher volatility (10.13%) compared to ACLO (0.19%). In terms of maximum drawdown, EFO dropped -63.52% vs ACLO's -1.01%.
On 1-year performance, EFO leads with 44.48% vs 5.31% for ACLO. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EFO has performed better with a 44.48% return vs 5.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for EFO.
ACLO has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 1.48% for EFO.
EFO is categorized as Leveraged Equities, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: ProShares and TCW. Their fees differ too: 0.95% for EFO and 0.20% for ACLO.
ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.32 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFO и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор