PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFNL с NORW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFNL с NORW

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EFNL (iShares MSCI Finland ETF) and NORW (Global X MSCI Norway ETF) are both Europe Equities funds - EFNL tracks the MSCI Finland IMI 25/50 Index while NORW tracks the MSCI Norway IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFNL returned 8.78%/yr vs 9.38%/yr for NORW. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFNL charges 0.53%/yr vs 0.50%/yr for NORW.

Доходность

Сравнение доходности EFNL и NORW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Finland ETF (EFNL) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFNL показывает доходность 8.55%, что значительно ниже, чем у NORW с доходностью 19.25%. За последние 10 лет акции EFNL уступали акциям NORW по среднегодовой доходности: 8.78% против 9.38% соответственно.

EFNL

1 день
1.05%
1 месяц
-4.54%
6 месяцев
5.57%
С начала года
8.55%
1 год
28.33%
3 года*
17.34%
5 лет*
4.43%
10 лет*
8.78%

NORW

1 день
1.49%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
14.72%
С начала года
19.25%
1 год
27.37%
3 года*
17.93%
5 лет*
6.93%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFNL и NORW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFNL
iShares MSCI Finland ETF		8.55%53.59%-5.28%-0.12%-17.29%10.50%20.19%13.64%-6.86%23.77%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		19.25%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.39%24.03%

Correlation

The correlation between EFNL and NORW is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2012 г.

0.70

Over the past year, the correlation between EFNL and NORW has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EFNL и NORW

Секторы
EFNL
NORW

Финансовые услуги

26.5%
22.9%

Технологии

22.8%
4.4%

Промышленность

20.2%
14.7%

Сырьевые материалы

8.4%
11.5%

Энергетика

4.4%
27.3%

Потребительский циклический сектор

4.2%
0.2%

Коммунальные услуги

3.7%
0.6%

Здравоохранение

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.8%
12.1%

Коммуникационные услуги

2.2%
5.9%

Недвижимость

0.8%
0.4%

Финансовые услуги

EFNL
26.5%
NORW
22.9%

Технологии

EFNL
22.8%
NORW
4.4%

Промышленность

EFNL
20.2%
NORW
14.7%

Сырьевые материалы

EFNL
8.4%
NORW
11.5%

Энергетика

EFNL
4.4%
NORW
27.3%

Потребительский циклический сектор

EFNL
4.2%
NORW
0.2%

Коммунальные услуги

EFNL
3.7%
NORW
0.6%

Здравоохранение

EFNL
3.7%
NORW

-

Потребительский защитный сектор

EFNL
2.8%
NORW
12.1%

Коммуникационные услуги

EFNL
2.2%
NORW
5.9%

Недвижимость

EFNL
0.8%
NORW
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Finland ETF

Global X MSCI Norway ETF

Часто сравнивают с EFNL:
EFNL с CN1G.DEEFNL с FNDAEFNL с EDENEFNL с EIRLEFNL с VFMFEFNL с VOOEFNL с VTI
Часто сравнивают с NORW:
NORW с ENORNORW с EWDNORW с EIRLNORW с MGKNORW с VOONORW с SPYNORW с DXJ

Доходность на риск

EFNL vs. NORW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFNL
Ранг доходности на риск EFNL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFNL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFNL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFNL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFNL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFNL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
NORW
Ранг доходности на риск NORW: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFNL c NORW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Finland ETF (EFNL) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFNLNORWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.59

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.26

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

1.90

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

6.17

+1.73

EFNL vs. NORW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFNL на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NORW равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFNL и NORW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFNL и NORW

Максимальная просадка EFNL за все время составила -38.70%, что больше максимальной просадки NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFNL и NORW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFNLNORWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

-35.62%

-3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-14.49%

+2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.78%

-16.06%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.70%

-32.78%

-5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-33.86%

-4.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.81%

-8.93%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-10.13%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

4.45%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EFNL и NORW

iShares MSCI Finland ETF (EFNL) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Global X MSCI Norway ETF (NORW) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что EFNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFNLNORWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

5.73%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.45%

14.12%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

17.25%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

21.99%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

20.54%

-0.67%

Сравнение комиссий EFNL и NORW

EFNL берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии NORW в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFNL и NORW

Дивидендная доходность EFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности NORW в 7.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFNL
iShares MSCI Finland ETF		1.05%3.40%5.05%4.31%5.94%2.29%2.94%5.70%3.83%3.30%2.40%1.57%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		7.55%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%

Часто задаваемые вопросы

EFNL and NORW have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFNL has higher volatility (6.12%) compared to NORW (5.73%). In terms of maximum drawdown, EFNL dropped -38.70% vs NORW's -35.62%.

On 10-year performance, NORW leads with 9.38% vs 8.78% for EFNL. On fees, NORW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NORW has been the lower-risk option at 5.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NORW has performed better with a 9.38% return vs 8.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NORW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.53% for EFNL.

NORW has the higher dividend yield at 7.55%, compared with 1.05% for EFNL.

EFNL tracks MSCI Finland IMI 25/50 Index, while NORW tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.53% for EFNL and 0.50% for NORW.

NORW currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFNL и NORW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор