PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFNL с EWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFNL с EWD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EFNL (iShares MSCI Finland ETF) and EWD (iShares MSCI Sweden ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EFNL tracks the MSCI Finland IMI 25/50 Index while EWD tracks the MSCI Sweden Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFNL returned 10.24%/yr vs 10.26%/yr for EWD. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFNL charges 0.53%/yr vs 0.55%/yr for EWD.

Доходность

Сравнение доходности EFNL и EWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Finland ETF (EFNL) и iShares MSCI Sweden ETF (EWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFNL показывает доходность 11.95%, что значительно выше, чем у EWD с доходностью 2.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EFNL имеют среднегодовую доходность 10.24%, а акции EWD немного впереди с 10.26%.

EFNL

1 день
0.95%
1 месяц
-7.80%
С начала года
11.95%
6 месяцев
12.57%
1 год
34.50%
3 года*
19.75%
5 лет*
5.38%
10 лет*
10.24%

EWD

1 день
0.94%
1 месяц
-5.18%
С начала года
2.47%
6 месяцев
2.30%
1 год
14.33%
3 года*
16.40%
5 лет*
4.27%
10 лет*
10.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFNL и EWD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFNL
iShares MSCI Finland ETF		11.95%53.59%-5.28%-0.12%-17.29%10.50%20.19%13.64%-6.86%23.77%
EWD
iShares MSCI Sweden ETF		2.47%36.55%-3.90%25.07%-27.84%22.84%22.27%21.74%-12.78%21.86%

Correlation

The correlation between EFNL and EWD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2012 г.

0.77

The correlation between EFNL and EWD has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFNL и EWD

Секторы
EFNL
EWD

Финансовые услуги

25.9%
24.1%

Технологии

23.3%
7.5%

Промышленность

20.3%
45.3%

Сырьевые материалы

8.9%
3.1%

Потребительский циклический сектор

4.2%
2.4%

Энергетика

4.1%

-

Коммунальные услуги

3.6%

-

Здравоохранение

3.5%
1.2%

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.3%
13.2%

Недвижимость

0.7%
1.1%

Финансовые услуги

EFNL
25.9%
EWD
24.1%

Технологии

EFNL
23.3%
EWD
7.5%

Промышленность

EFNL
20.3%
EWD
45.3%

Сырьевые материалы

EFNL
8.9%
EWD
3.1%

Потребительский циклический сектор

EFNL
4.2%
EWD
2.4%

Энергетика

EFNL
4.1%
EWD

-

Коммунальные услуги

EFNL
3.6%
EWD

-

Здравоохранение

EFNL
3.5%
EWD
1.2%

Потребительский защитный сектор

EFNL
2.8%
EWD
2.2%

Коммуникационные услуги

EFNL
2.3%
EWD
13.2%

Недвижимость

EFNL
0.7%
EWD
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Finland ETF

iShares MSCI Sweden ETF

Часто сравнивают с EFNL:
EFNL с CN1G.DEEFNL с FNDAEFNL с EDENEFNL с EIRLEFNL с VFMFEFNL с VOOEFNL с VTI
Часто сравнивают с EWD:
EWD с EWGEWD с NORWEWD с EWCEWD с EWNEWD с VOOEWD с OMXS.LEWD с QQQ

Доходность на риск

EFNL vs. EWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFNL
Ранг доходности на риск EFNL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFNL: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFNL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFNL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFNL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFNL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EWD
Ранг доходности на риск EWD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWD: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFNL c EWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Finland ETF (EFNL) и iShares MSCI Sweden ETF (EWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFNLEWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
0.71

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.12

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.13

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

0.99

+2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.83

3.19

+9.64

EFNL vs. EWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFNL на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа EWD равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFNL и EWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFNL и EWD

Максимальная просадка EFNL за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки EWD в -75.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFNL и EWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFNLEWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

-75.40%

+36.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-14.49%

+5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

-17.84%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.70%

-42.33%

+3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-42.33%

+3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-7.81%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.91%

-19.20%

+8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

4.50%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EFNL и EWD

iShares MSCI Finland ETF (EFNL) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с iShares MSCI Sweden ETF (EWD) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что EFNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFNLEWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

6.54%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.83%

17.20%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

20.24%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

24.00%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

23.22%

-3.29%

Сравнение комиссий EFNL и EWD

EFNL берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии EWD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFNL и EWD

Дивидендная доходность EFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности EWD в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFNL
iShares MSCI Finland ETF		1.02%3.40%5.05%4.31%5.94%2.29%2.94%5.70%3.83%3.30%2.40%1.57%
EWD
iShares MSCI Sweden ETF		3.64%3.27%1.77%2.41%3.68%5.46%0.98%4.15%5.17%3.23%3.91%4.08%

Часто задаваемые вопросы

EFNL and EWD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFNL has higher volatility (8.36%) compared to EWD (6.54%). In terms of maximum drawdown, EFNL dropped -38.70% vs EWD's -75.40%.

On 10-year performance, EWD leads with 10.26% vs 10.24% for EFNL. On fees, EFNL is cheaper at 0.53% per year. On volatility, EWD has been the lower-risk option at 6.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWD has performed better with a 10.26% return vs 10.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFNL is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.55% for EWD.

EWD has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 1.02% for EFNL.

EFNL tracks MSCI Finland IMI 25/50 Index, while EWD tracks MSCI Sweden Index. Their fees differ too: 0.53% for EFNL and 0.55% for EWD.

EFNL currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFNL и EWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор