Сравнение EWD с EWQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и iShares MSCI France ETF (EWQ).
EWD и EWQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Sweden Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWQ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI France Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWD и EWQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWD и EWQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWD iShares MSCI Sweden ETF | 0.65% | 36.55% | -3.90% | 25.07% | -27.84% | 22.84% | 22.27% | 21.74% | -12.78% | 21.86% |
EWQ iShares MSCI France ETF | -2.53% | 28.90% | -5.63% | 21.71% | -12.05% | 21.43% | 2.86% | 26.69% | -12.90% | 29.11% |
Доходность по периодам
С начала года, EWD показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у EWQ с доходностью -2.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWD имеют среднегодовую доходность 8.90%, а акции EWQ немного впереди с 9.12%.
EWD
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 8.90%
EWQ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWD и EWQ
EWD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EWQ в 0.50%.
Доходность на риск
EWD vs. EWQ — Ранг доходности на риск
EWD
EWQ
Сравнение EWD c EWQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWD | EWQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.66 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.06 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.96 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 3.44 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWD | EWQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.66 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.39 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.44 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между EWD и EWQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWD и EWQ
Дивидендная доходность EWD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности EWQ в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWD iShares MSCI Sweden ETF | 3.25% | 3.27% | 1.77% | 2.41% | 3.68% | 5.46% | 0.98% | 4.15% | 5.17% | 3.23% | 3.91% | 4.08% |
EWQ iShares MSCI France ETF | 2.70% | 2.63% | 3.31% | 2.73% | 3.23% | 3.79% | 1.02% | 2.44% | 2.90% | 1.90% | 2.84% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок EWD и EWQ
Максимальная просадка EWD за все время составила -75.40%, что больше максимальной просадки EWQ в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWD и EWQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWD | EWQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.40% | -61.41% | -13.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -13.80% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.33% | -31.46% | -10.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -39.23% | -3.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -9.31% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.30% | -16.13% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.85% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWD и EWQ
iShares MSCI Sweden ETF (EWD) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с iShares MSCI France ETF (EWQ) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что EWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWD | EWQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 7.43% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 11.82% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 19.08% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.80% | 19.57% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.38% | 20.71% | +2.67% |