PortfoliosLab logo
Сравнение EWD с EWQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWD и EWQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EWD и EWQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
860.60%
638.69%
EWD
EWQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWD:

0.54

EWQ:

0.19

Коэф-т Сортино

EWD:

0.90

EWQ:

0.42

Коэф-т Омега

EWD:

1.11

EWQ:

1.05

Коэф-т Кальмара

EWD:

0.69

EWQ:

0.25

Коэф-т Мартина

EWD:

1.73

EWQ:

0.50

Индекс Язвы

EWD:

7.05%

EWQ:

7.69%

Дневная вол-ть

EWD:

22.78%

EWQ:

20.21%

Макс. просадка

EWD:

-74.27%

EWQ:

-61.41%

Текущая просадка

EWD:

-3.32%

EWQ:

-2.55%

Доходность по периодам

С начала года, EWD показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у EWQ с доходностью 14.13%. За последние 10 лет акции EWD уступали акциям EWQ по среднегодовой доходности: 5.87% против 6.87% соответственно.


EWD

С начала года

16.85%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

7.28%

1 год

14.36%

5 лет

13.77%

10 лет

5.87%

EWQ

С начала года

14.13%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

7.86%

1 год

4.53%

5 лет

14.87%

10 лет

6.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWD и EWQ

EWD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EWQ в 0.50%.


График комиссии EWD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWD: 0.55%
График комиссии EWQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWQ: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWD и EWQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWD
Ранг риск-скорректированной доходности EWD, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

EWQ
Ранг риск-скорректированной доходности EWQ, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWQ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWQ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWQ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWQ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWQ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWD c EWQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и iShares MSCI France ETF (EWQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWD, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWD: 0.54
EWQ: 0.19
Коэффициент Сортино EWD, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWD: 0.90
EWQ: 0.42
Коэффициент Омега EWD, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWD: 1.11
EWQ: 1.05
Коэффициент Кальмара EWD, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWD: 0.69
EWQ: 0.25
Коэффициент Мартина EWD, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWD: 1.73
EWQ: 0.50

Показатель коэффициента Шарпа EWD на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа EWQ равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWD и EWQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.19
EWD
EWQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWD и EWQ

Дивидендная доходность EWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности EWQ в 2.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWD
iShares MSCI Sweden ETF
1.51%1.77%2.41%3.68%5.46%0.98%4.15%5.17%3.23%3.91%4.08%3.92%
EWQ
iShares MSCI France ETF
2.90%3.31%2.73%3.23%3.79%1.02%2.44%2.90%1.90%2.84%2.25%3.38%

Просадки

Сравнение просадок EWD и EWQ

Максимальная просадка EWD за все время составила -74.27%, что больше максимальной просадки EWQ в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWD и EWQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.32%
-2.55%
EWD
EWQ

Волатильность

Сравнение волатильности EWD и EWQ

iShares MSCI Sweden ETF (EWD) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с iShares MSCI France ETF (EWQ) с волатильностью 11.89%. Это указывает на то, что EWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.14%
11.89%
EWD
EWQ