Сравнение EFNL с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Finland ETF (EFNL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
EFNL и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFNL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Finland IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFNL и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFNL и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 4.17% | 53.59% | -5.28% | -0.12% | -17.29% | 10.50% | 20.19% | 13.64% | -6.86% | 23.77% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, EFNL показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции EFNL уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 8.79% против 12.81% соответственно.
EFNL
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 16.25%
- 1 год
- 41.22%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 8.79%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFNL и DGRO
EFNL берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
EFNL vs. DGRO — Ранг доходности на риск
EFNL
DGRO
Сравнение EFNL c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Finland ETF (EFNL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFNL | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 1.14 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 1.66 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.25 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 1.48 | +2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.52 | 6.80 | +9.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFNL | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.14 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.74 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.77 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.73 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между EFNL и DGRO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFNL и DGRO
Дивидендная доходность EFNL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 3.26% | 3.40% | 5.05% | 4.31% | 5.94% | 2.29% | 2.94% | 5.70% | 3.83% | 3.30% | 2.40% | 1.57% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок EFNL и DGRO
Максимальная просадка EFNL за все время составила -38.70%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFNL и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFNL | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.70% | -35.10% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -10.92% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.70% | -19.31% | -19.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | -35.10% | -3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -4.70% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -3.48% | -7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.37% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFNL и DGRO
iShares MSCI Finland ETF (EFNL) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что EFNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFNL | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 3.57% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 7.21% | +5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 14.47% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 13.84% | +5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 16.63% | +3.36% |