PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFIV с CPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFIV с CPST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFIV (State Street SPDR S&P 500 ESG ETF) and CPST (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September) are both exchange-traded funds - EFIV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while CPST is a Defined Outcome fund tracking the MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Sep. Both are passively managed. Over the past year, EFIV returned 30.49% vs 7.61% for CPST. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EFIV charges 0.10%/yr vs 0.69%/yr for CPST.

Доходность

Сравнение доходности EFIV и CPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFIV показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у CPST с доходностью 2.67%.

EFIV

1 день
-0.68%
1 месяц
4.63%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.51%
1 год
30.49%
3 года*
21.82%
5 лет*
14.48%
10 лет*
—

CPST

1 день
0.00%
1 месяц
0.87%
С начала года
2.67%
6 месяцев
2.98%
1 год
7.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFIV и CPST

2026 (YTD)20252024
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		9.91%18.47%5.89%
CPST
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September		2.67%6.73%2.30%

Correlation

The correlation between EFIV and CPST is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

0.81

The correlation between EFIV and CPST has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ESG ETF

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September

Часто сравнивают с EFIV:
EFIV с SPYEFIV с VOOEFIV с SPYXEFIV с QQQMEFIV с PXWEXEFIV с IYJEFIV с ESGD
Часто сравнивают с CPST:
CPST с PMJACPST с PBQQCPST с CBOJCPST с CPNSCPST с CPSLCPST с ZAPRCPST с ZMAY

Доходность на риск

EFIV vs. CPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFIV
Ранг доходности на риск EFIV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFIV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFIV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFIV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFIV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFIV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CPST
Ранг доходности на риск CPST: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPST: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPST: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPST: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPST: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPST: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFIV c CPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFIVCPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
3.56

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
5.91

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.82

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

5.38

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

28.97

-13.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFIV vs. CPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFIV на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPST равному 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFIV и CPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFIVCPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

3.56

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

2.02

-0.96

Просадки

Сравнение просадок EFIV и CPST

Максимальная просадка EFIV за все время составила -24.52%, что больше максимальной просадки CPST в -3.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIV и CPST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFIVCPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.52%

-3.79%

-20.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-1.42%

-8.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

0.00%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-0.35%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

0.26%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EFIV и CPST

State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что EFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFIVCPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

0.30%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

1.60%

+7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

2.15%

+9.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

3.37%

+13.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

3.37%

+13.46%

Сравнение комиссий EFIV и CPST

EFIV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CPST в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFIV и CPST

Дивидендная доходность EFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как CPST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CPST
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		0.94%1.03%1.20%1.37%1.64%1.19%0.65%

Часто задаваемые вопросы

EFIV and CPST have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFIV has higher volatility (3.14%) compared to CPST (0.30%). In terms of maximum drawdown, EFIV dropped -24.52% vs CPST's -3.79%.

On 1-year performance, EFIV leads with 30.49% vs 7.61% for CPST. On fees, EFIV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, CPST has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EFIV has performed better with a 30.49% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFIV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.69% for CPST.

EFIV has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for CPST.

EFIV is categorized as S&P 500, while CPST is Defined Outcome. EFIV tracks S&P 500 ESG Index, while CPST tracks MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Sep. They also come from different issuers: State Street and Calamos. Their fees differ too: 0.10% for EFIV and 0.69% for CPST.

CPST currently has the higher Sharpe Ratio (3.56 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFIV и CPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор