PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFG с PATN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFG с PATN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFG (iShares MSCI EAFE Growth ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - EFG tracks the MSCI EAFE Growth Index while PATN tracks the Nasdaq International Patent Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, EFG returned 14.40% vs 73.16% for PATN. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EFG charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for PATN.

Доходность

Сравнение доходности EFG и PATN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFG показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 40.52%.

EFG

1 день
-0.78%
1 месяц
4.62%
С начала года
7.91%
6 месяцев
9.06%
1 год
14.40%
3 года*
10.91%
5 лет*
4.23%
10 лет*
7.96%

PATN

1 день
-0.39%
1 месяц
16.77%
С начала года
40.52%
6 месяцев
44.04%
1 год
73.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFG и PATN

2026 (YTD)20252024
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		7.91%20.70%-6.66%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		40.52%40.01%-1.73%

Correlation

The correlation between EFG and PATN is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.88

The correlation between EFG and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFG и PATN

Секторы
EFG
PATN

Промышленность

29.6%
16.4%

Технологии

18.1%
41.1%

Здравоохранение

14.2%
12.5%

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.0%

Финансовые услуги

10.6%
0.8%

Потребительский защитный сектор

5.1%
6.3%

Коммуникационные услуги

4.8%
8.4%

Сырьевые материалы

4.6%
2.9%

Коммунальные услуги

1.1%

-

Недвижимость

1.0%

-

Энергетика

0.2%
2.1%

Промышленность

EFG
29.6%
PATN
16.4%

Технологии

EFG
18.1%
PATN
41.1%

Здравоохранение

EFG
14.2%
PATN
12.5%

Потребительский циклический сектор

EFG
10.7%
PATN
9.0%

Финансовые услуги

EFG
10.6%
PATN
0.8%

Потребительский защитный сектор

EFG
5.1%
PATN
6.3%

Коммуникационные услуги

EFG
4.8%
PATN
8.4%

Сырьевые материалы

EFG
4.6%
PATN
2.9%

Коммунальные услуги

EFG
1.1%
PATN

-

Недвижимость

EFG
1.0%
PATN

-

Энергетика

EFG
0.2%
PATN
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Growth ETF

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Часто сравнивают с EFG:
EFG с EFAEFG с SPYEFG с VIGIEFG с IDMOEFG с JIGEFG с IXUSEFG с VUG
Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с IDEVPATN с IPOSPATN с BKIEPATN с SEIEPATN с AVIVPATN с ENHI

Доходность на риск

EFG vs. PATN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFG
Ранг доходности на риск EFG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFG c PATN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFGPATNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
3.47

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
4.35

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.60

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

5.11

-3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.17

20.70

-16.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFG vs. PATN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFG на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа PATN равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFG и PATN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFGPATNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

3.47

-2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

2.28

-1.99

Просадки

Сравнение просадок EFG и PATN

Максимальная просадка EFG за все время составила -58.40%, что больше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFG и PATN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFGPATNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.40%

-16.77%

-41.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-14.40%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.39%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-3.15%

-9.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.55%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EFG и PATN

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) составляет 5.88%, в то время как у Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что EFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFGPATNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

8.84%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

18.16%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

21.18%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

20.85%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

20.85%

-3.16%

Сравнение комиссий EFG и PATN

EFG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PATN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFG и PATN

Дивидендная доходность EFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности PATN в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		2.34%2.53%1.64%1.63%1.27%1.54%0.85%1.69%1.98%1.56%2.20%1.75%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.60%2.25%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFG and PATN have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATN has higher volatility (8.84%) compared to EFG (5.88%). In terms of maximum drawdown, EFG dropped -58.40% vs PATN's -16.77%.

On 1-year performance, PATN leads with 73.16% vs 14.40% for EFG. On fees, EFG is cheaper at 0.40% per year. On volatility, EFG has been the lower-risk option at 5.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 73.16% return vs 14.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFG is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.

EFG has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 1.60% for PATN.

EFG tracks MSCI EAFE Growth Index, while PATN tracks Nasdaq International Patent Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.40% for EFG and 0.65% for PATN.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFG и PATN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор