PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFG с OIGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFG с OIGAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFG (iShares MSCI EAFE Growth ETF) and OIGAX (Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, EFG returned 7.96%/yr vs 5.81%/yr for OIGAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EFG charges 0.40%/yr vs 1.10%/yr for OIGAX.

Доходность

Сравнение доходности EFG и OIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFG показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у OIGAX с доходностью 3.90%. За последние 10 лет акции EFG превзошли акции OIGAX по среднегодовой доходности: 7.96% против 5.81% соответственно.

EFG

1 день
-0.78%
1 месяц
4.62%
С начала года
7.91%
6 месяцев
9.06%
1 год
14.40%
3 года*
10.91%
5 лет*
4.23%
10 лет*
7.96%

OIGAX

1 день
0.49%
1 месяц
6.14%
С начала года
3.90%
6 месяцев
4.66%
1 год
9.89%
3 года*
7.76%
5 лет*
1.65%
10 лет*
5.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFG и OIGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		7.91%20.70%1.53%17.55%-23.12%11.01%17.85%27.47%-12.93%28.86%
OIGAX
Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A		3.90%15.86%-1.85%20.93%-27.31%10.38%22.11%28.62%-19.53%26.61%

Correlation

The correlation between EFG and OIGAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2005 г.

0.94

The correlation between EFG and OIGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Growth ETF

Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A

Часто сравнивают с EFG:
EFG с EFAEFG с SPYEFG с VIGIEFG с IDMOEFG с JIGEFG с IXUSEFG с VUG
Часто сравнивают с OIGAX:
OIGAX с SPYOIGAX с EFAOIGAX с FZILXOIGAX с PRNHXOIGAX с FIGFXOIGAX с HNACXOIGAX с SICNX

Доходность на риск

EFG vs. OIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFG
Ранг доходности на риск EFG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
OIGAX
Ранг доходности на риск OIGAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIGAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIGAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIGAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIGAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIGAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFG c OIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFGOIGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
0.60

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
0.95

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.11

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

0.66

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.17

2.18

+1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFG vs. OIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFG на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа OIGAX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFG и OIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFGOIGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.60

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.09

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.32

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.39

-0.10

Просадки

Сравнение просадок EFG и OIGAX

Максимальная просадка EFG за все время составила -58.40%, что меньше максимальной просадки OIGAX в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFG и OIGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFGOIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.40%

-67.43%

+9.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-14.61%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-19.51%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.78%

-40.41%

+4.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

-40.41%

+4.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-1.60%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-17.31%

+5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

4.42%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EFG и OIGAX

iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) имеют волатильность 5.88% и 5.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFGOIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

5.76%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

13.37%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

16.18%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

18.88%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

18.52%

-0.83%

Сравнение комиссий EFG и OIGAX

EFG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии OIGAX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFG и OIGAX

Дивидендная доходность EFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности OIGAX в 42.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		2.34%2.53%1.64%1.63%1.27%1.54%0.85%1.69%1.98%1.56%2.20%1.75%
OIGAX
Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A		42.39%44.04%11.27%11.59%0.00%13.52%14.72%0.84%1.08%0.59%1.02%0.87%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EFG and OIGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EFG has higher volatility (5.88%) compared to OIGAX (5.76%). In terms of maximum drawdown, EFG dropped -58.40% vs OIGAX's -67.43%.

EFG currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFG и OIGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор