Сравнение EFG с FCPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX).
EFG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Growth Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. FCPIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности EFG и FCPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFG и FCPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | -0.19% | 20.70% | 1.53% | 17.55% | -23.12% | 11.01% | 17.85% | 27.47% | -12.93% | 28.86% |
FCPIX Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I | -4.87% | 18.68% | 8.02% | 27.64% | -26.55% | 12.26% | 22.23% | 32.75% | -12.79% | 35.88% |
Доходность по периодам
С начала года, EFG показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у FCPIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции EFG уступали акциям FCPIX по среднегодовой доходности: 7.52% против 9.11% соответственно.
EFG
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 7.52%
FCPIX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -5.37%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 9.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFG и FCPIX
EFG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FCPIX в 0.97%.
Доходность на риск
EFG vs. FCPIX — Ранг доходности на риск
EFG
FCPIX
Сравнение EFG c FCPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFG | FCPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.52 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 0.88 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.12 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.64 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 2.53 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFG | FCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.52 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.26 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.51 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.36 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между EFG и FCPIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFG и FCPIX
Дивидендная доходность EFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности FCPIX в 5.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 2.53% | 2.53% | 1.64% | 1.63% | 1.27% | 1.54% | 0.85% | 1.69% | 1.98% | 1.56% | 2.20% | 1.75% |
FCPIX Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I | 5.72% | 5.44% | 0.70% | 0.36% | 0.00% | 3.79% | 0.11% | 0.54% | 0.54% | 0.21% | 0.37% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок EFG и FCPIX
Максимальная просадка EFG за все время составила -58.40%, что меньше максимальной просадки FCPIX в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFG и FCPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFG | FCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.40% | -67.79% | +9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -14.45% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.78% | -37.24% | +1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.78% | -37.24% | +1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -11.39% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -15.84% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.67% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFG и FCPIX
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) составляет 8.29%, в то время как у Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что EFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFG | FCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 8.76% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 12.82% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.14% | 19.74% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 18.52% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 17.84% | -0.29% |